夏普单指数模型

外汇网2021-06-18 22:42:39 86

夏普单指数模型

假定证券回报的有关仅仅是由于一个原因。每只证券全将假定对市场组合的牵引作出反映，只然而有的多一部分，有的少一部分。当市场组合明显上升时，差不多所有的股票全会伴随它上升。即使某些股票价格上升比其余的多，但是当我们观察股票价格伴随时间改变的运动时，就可以假定市场组合的波动性决定了我们所目睹的股票之间的所有相互运动，这事实上就是单指数模型的如果。该模型如果协方差矩阵中的所有元素都由如此一个事实决定，即所有的股票都对单一的、共同的力量牵引作出反映。

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