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中国金融股指期货交易所交易细则介绍

外汇网2021-06-17 18:58:52 264

中国股指期货规则为规范期货交易举动,保护期货交易当事人的合法权益,保障中国金融期货交易所(下方简称交易所)期货交易的顺遂执行,依据《中国金融期货交易所交易规则》,策划本细则。

第一章 总 则

第一条 为规范期货交易举动,保护期货交易当事人的合法权益,保障中国金融期货交易所(下方简称交易所)期货交易的顺遂执行,依据《中国金融期货交易所交易规则》,策划本细则。

第二条 交易所、会员、客户应该遵守本细则。

第二章 品种与合约

第三条 交易所上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会(下方简称中国证监会)准许的其余期货品种。

第四条 股指期货合约首要条款包含合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动制约、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。

第五条 沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和公布的沪深300指数。

第六条 沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。

第七条 沪深300股指期货合约以指数点报价。

第八条 沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点,合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。

第九条 沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。

第十条 沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五,最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情形等原因未交易的,下方一交易日为最后交易日和交割日。

到期合约交割日的下一交易日,新的月份合约开始交易。

第十一条 沪深300股指期货合约的交易时间为交易日9:15-11:30(第一节)和13:00-15:15(第二节),最后交易日交易时间为9:15-11:30(第一节)和13:00-15:00(第二节)。

第十二条 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动制约是指其每日价格涨跌停板程度,为上一交易日结算价的±10%。

第十三条 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的12%。

第十四条 沪深300股指期货合约到期时采取现金交割方式。

第十五条 沪深300股指期货合约的交易单位为“手”,期货交易以交易单位的整数倍执行。

第三章 席位管理

第十六条 席位是指会员参与交易所期货交易,享有及行使有关交易权利,并接受交易所监管、服务及有关业务管理的基本单位。会员可以依据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位。

第十七条 会员申请席位,应该具备下列条件:

(一)运营情况不错,无严重违法违规记录;

(二)通讯、资金划拨条件符合交易所要求;

(三)配备符合交易所要求的业务系统及有关专业人士;

(四)具有健全的规章制度和交易管理办法;

(五)业务系统的建设和管理符合国家、行业和交易所有关技术管理规范的要求。

第十八条 会员申请席位,应该提交下列材料:

(一)近两年期货交易基本情形;

(二)包含申请席位的理由、条件、可行性论证等内容的申请数据;

(三)机构、人士现况及拟负责交易管理事务的首要人士的名单、简历、专业背景等基本情形;

(四)交易管理的业务制度(包含报告安全管理制度);

(五)计算机系统、通讯系统(包含通讯线路)、系统软件、应用软件等配置清单;

(六)交易所要求供应的其余材料。

第十九条 交易所在收到符合要求的申请数据和相关材料之日起15个工作日间,对申请数据作出书面批复。

第二十条 会员应该在收到交易所答应其席位申请的批复后5个工作日间,与交易所签订席位运用协议。无故逾期的,看为放弃。

第二十一条 席位运用费按年收取。席位年申报量不胜过20万笔的,年运用费为人民币2万元;席位年申报量胜过20万笔的,年运用费为人民币3万元。申报量是指购入、出售以及撤消委托笔数的总和。

席位撤消时,已收取的席位运用费不予退还。

第二十二条 会员交易设施安装和系统调试完成后,高达交易所规定标准且符合开通条件的,方可投入运用。

第二十三条 会员应该增强席位管理和交易业务系统维护,首要设施需要更换或者作技术调整时,应该事先征得交易所答应。席位迁移出原登记备案地,应该事先报交易所审批。交易所有权对席位的运用情形执行监督检查。

第二十四条 会员有下列情形之一的,席位给予撤消:

(一)申请撤消席位并经交易所核准;

(二)私下转包、转租或者转让席位;

(三)管理混乱、存在严重违规举动或者经查实已不符合开通条件;

(四)利用席位窃密或者损坏交易所系统;

(五)会员资格终止;

(六)交易所觉得其不适宜拥有席位。

第二十五条 受于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障,致使10%以上的会员不能正常交易的,交易所应该暂停交易,直至故障清除为止。

第四章 价 格

第二十六条 交易所应该及时公布开盘价、收盘价、最高价、最低价、最新价、涨跌、最高买价、最低卖价、申买量、申卖量、结算价、成交量、持仓量等与交易相关的信息。

第二十七条 开盘价是指某一期货合约经集合竞价造成的成交价格。集合竞价未造成成交价格的,以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。

第二十八条 收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。

第二十九条 最高价是指一定时期内某一期货合约成交价中的最高成交价格。

第三十条 最低价是指一定时期内某一期货合约成交价中的最低成交价格。

第三十一条 最新价是指某一期货合约在当日交易阶段的即时成交价格。

第三十二条 涨跌是指某一期货合约在当日交易阶段的最新价与上一交易日结算价之差。

第三十三条 最高买价是指某一期货合约当日买方申请购入的即时最高价格。

第三十四条 最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请出售的即时最低价格。

第三十五条 申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请购入的下单数量。

第三十六条 申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请出售的下单数量。

第三十七条 结算价是指某一期货合约当日一定时期内成交价格依照成交量的加权平均价。结算价是执行当日未平仓合约盈亏结算和计算下一交易日交易价格制约的根据。

第三十八条 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的单边数量。

第三十九条 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。

第五章 指令与成交

第四十条 交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其余指令。

市价指令是指不限定价格的、依照当时市场上可实施的最优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤消。

限价指令是指依照限定价格或者更优价格成交的指令。限价指令在购入时,务必在其限价或者限价下方的单价成交;在出售时,务必在其限价或者限价以上的单价成交。限价指令当日有效,未成交部分可以撤消。

第四十一条 市价指令只能和限价指令撮合成交,成交价格等于即时最优限价指令的限定价格。

第四十二条 交易指令的报价只能在合约价格制约规模内,胜过价格制约规模的报价为无效报价。

交易指令申报经交易所证实后生效。

第四十三条 交易指令每次最小下单数量为1手,市价指令每次最大下单数量为50手,限价指令每次最大下单数量为100手。

第四十四条 会员、客户运用或者会员向客户供应可以通过计算机程序达到自动批量下单或者迅速下单等功能的交易软件的,会员应该事先报交易所备案。

会员、客户采取或许影响交易所系统安全或者正常交易秩序的方式下达交易指令的,交易所可以采取有关措施。

第四十五条 股指期货竞价交易采取集合竞价和接连竞价两种方式。集合竞价是指对在规定时期内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式,接连竞价是指对买卖申报逐笔接连撮合的竞价方式。

第四十六条 集合竞价在交易日9:10-9:15执行,其中9:10-9:14为指令申报时间,9:14-9:15为指令撮合时间。

集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。

集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。

第四十七条 期货接连竞价交易依照价格优先、时间优先的原则撮合成交。以涨跌停板价格申报的指令,依照平仓优先、时间优先的原则撮合成交。

第四十八条 集合竞价采取最大成交量原则,即以此价格成交能够得到最大成交量。好于集合竞价造成的单价的购入申报全部成交;差于集合竞价造成的单价的出售申报全部成交;等于集合竞价造成的单价的购入或者出售申报,依据购入申报量和出售申报量的多少,依照少的一方的申报量成交。

第四十九条 开盘集合竞价中的未成交指令自动参与接连竞价交易。

第五十条 限价指令接连竞价交易时,交易所系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则执行排序, 当购入价大于、等于出售价则自动撮合成交。撮合成交价等于购入价(bp)、出售价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即:

当则:最新成交价=sp

最新成交价=cp

最新成交价=bp

集合竞价未造成成交价的,以上一交易日收盘价为前一成交价,依照上述办法确定第一笔成交价。

第五十一条 新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提早发布。挂盘基准价是确定新合约上市首日涨跌停板程度的根据。

第六章 交易编码

第五十二条 交易编码是客户、从事自运营务的交易会员执行期货交易的专用代码。交易编码由十二位数字组成,前四名为会员号,后八名为客户号。

第五十三条 客户在不同的会员处开户的,其交易编码中客户号应该相同。交易所另有规定的除外。

第五十四条 符合中国证监会及交易所规定的会员和客户,可以依据从事套期保值交易、套利交易、投机交易等不同目的分别申请客户号。

第五十五条 会员应该对客户开户申请材料的真实性、精准性和完整性执行审核,并依据期货市场客户开户管理的有关规定录入客户资料,办理有关手续。

第五十六条 证券公司、基金公司、合格国外机构投资人等依据法律、行政法规、规章和相关规定需要对资产执行分户管理的特殊法人机构,可以为其分户管理的资产向交易所申请开立交易编码。

第五十七条 特殊法人机构申请开户,应该填写《中国金融期货交易所特殊法人机构交易编码申请表》(见附件),提交有关申请材料,并保证所供应材料内容的真实性、精准性和完整性。

第五十八条 会员应该对特殊法人机构的申请材料执行审核,并与特殊法人机构及其托管人共同到交易所办理有关手续,经交易所审核通过后,为其开立交易编码。

第五十九条 会员、客户申请交易编码,应该依据交易所的规定缴纳有关费用。

第六十条 会员应该建立客户开户档案,并应该自期货经纪合同终止之日起起码保存20年。

第六十一条 存在下列情形之一的,交易所可以注销交易编码:

(一)客户备案资料不真实;

(二)客户被认定给市场禁止进入者;

(三)客户申请注销;

(四)交易所认定的其余情形。

第六十二条 客户供应虚假的资料或者会员协助客户运用虚假资料开户的,交易所有权责令会员限期平仓,平仓后注销该客户的交易编码,同期依照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的相关规定执行处理。

第七章 附 则

第六十三条 违背本细则规定的,交易所依照本细则和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的相关规定处理。

第六十四条 本细则由交易所负责解释。

第六十五条 本细则从2010年2月20号起实行。

中国金融期货交易所特殊法人机构交易编码申请表

会员名称

会员号

中金所

上期所

郑商所

大商所

特殊法人机构交易编码开立申请(申请单位填写)

特殊法人机构名称

特殊法人机构英文全称

法定代表人

姓名

联系电话

证件号码

证件类型

运营执照号码

组织机构代码

机构性质

注册资本(币种)

税务登记号

Email

联系电话

邮政编码

联系地址

特殊法人机构类型

(资产类型)

□ 证券公司

□ 自营  □ 集合资产管理  □ 定向资产管理

□ 基金公司

□ 封闭式基金  □ 放开式基金(不包含ETF)  □ 保本基金

□ ETF   □ 特定客户资产管理

□ 合格国外机构投资人

□ 其余

分户管理资产名称

期货公司内部资金账号

申请交易编码目的

□ 套期保值  □ 套利  □ 投机

交易编码对应名称

分户管理资产编码

分户管理资产范围

开户银行

银行账号

期货结算账户信息

账户户名

银行账号

开户银行

开户行网点

分户管理资产对应的现货账户

业务表明

前五位持有人

分户管理资产

主管及联系方式

姓名

联系电话

证件类型

证件号码

开户授权人

姓名

证件类型

证件号码

联系电话

邮政编码

联系地址

指定下单人

姓名

证件类型

证件号码

联系电话

邮政编码

联系地址

资金调拨人

姓名

证件类型

证件号码

联系地址

邮政编码

联系地址

结算单证实人

姓名

证件类型

证件号码

联系地址

邮政编码

联系地址

开户运营部

运营部代码

本单位有能力承受风险,并保证资金来源的合法性和所供应资料的真实性、精准性和完整性。

申请单位盖章:       法定代表人签字:      申请日期:  年 月 日

托管人信息(无托管人无需填写)

托管人名称

组织机构代码证号

机构注册资本(币种)

运营执照号

税务登记号

开户银行

银行账号

联系地址

邮政编码

联系人

姓名

联系电话

证件号码

证件类型

法定代表人

开户授权人

联系人

托管人答应开户记录

审批意见:

主管签字:         托管人盖章:        审批日期:  年 月 日

会员答应开户记录

审批意见:

主管签字:         会员盖章:        审批日期:  年 月 日

交易所审核备案记录

分户管理资产的交易编码

中金所

上期所

大商所

郑商所

审核备案意见:

经办人签字:         主管签字:          日期:  年 月 日

第一联:中金所留存  第二联:会员留存  第三联:特殊法人机构留存  第四联:托管人留存

注:中国金融期货交易所简称为“中金所”,上海期货交易所简称为“上期所”,郑州商品交易所简称为“郑商所”,大连商品交易所简称为“大商所”。

【免责声明】Finance Managers登载此文出于传递许多信息之目的,并没有代表着赞同其看法或确认其描述。文章内容仅供参考,不组成投资建议。投资人据此操作,风险自担

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