股指期货操作规则以及跨市场监管框架等八项手段，有助于防止市场操纵等违法举动的发生，进而更大程度发挥市场基础性保障功能。
此前，中金所股指期货合约与规则开始征求意见。纵观合约与规则体系，中金所在防市场操纵困难上执行了全面的考虑。行业人士觉得，大市值标的、特殊的交割结算价设计、最后交易日设定敏感日期、开户实名制严防“拖拉机”账户、严格限仓制度、主力资金动态监控、实时监控套保套利交易举动，以及跨市场监管框架等八项手段，有助于防止市场操纵等违法举动的发生，进而更大程度发挥市场基础性保障功能。
合约标的市值范围大
沪深证券交易所于2005年4月8号公布的沪深300指数，首要为股指期货供应交易标的。为此，该指数借鉴了国际市场成熟的编制理念，采取调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术编制而成，克服了上证综指中部分股票权重过高的缺点。该指数具备市值范围大、成份股权重分散和行业分布相对均衡等三大特点。
截止2009年12月31号，沪深300指数的总市值覆盖率约为90%，达16.73万亿元。流通市值覆盖率约为71%，达10.36万亿元。最大权重股为招商银行(600036,股吧)，只占3.35%的权重，前20大成份股总计权重只有37%。沪深300指数成份股涵盖能源、原材料、工业、金融、地产等多个行业，各行各业公司流通市值覆盖率相对均衡。
东证期货总经理党剑觉得，这样大范围市值，操纵者即便有心也无力撬动。同期，权重股分散的特点决定了操纵者无从下手，不给操纵者企图操纵某些股票高达操纵指数的可能。
设计特殊
国际市场上曾经发生过操纵股指期货交割结算价的个案，有些市场有采取指数收盘价作为交割结算价的，这给操纵者可乘之机。中金所对沪深300股指期货交割结算价设计上独具匠心，把股指期货交割结算价设计为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。
海通期货总经理徐凌表示，结合沪深300指数的特点，要操纵交割结算价使之向有助于多方或空方偏离1%的偏度需要上万亿元资金，在当前股票市场中，没有任何一家机构能够拥有这样范围的资金，一部分资金范围不大，但有操纵企图的机构只能知难而退。
一部分研究显示，我国股票市场存在月底效应，即每月底指数波动的程度显著好于其它交易日。由于此，中金所在股指期货合约最后交易日设计上主动避开了这个敏感时间，选择到期月份的第三个礼拜一为最后交易日。如此，就避免了一部分操纵者企图借用市场中其余力量高达操纵的目的。
实名制开户和限仓制度严格
当前，股指期货的开户环节采取了实名制的措施。期货保证金监控中心可通过联网公安部全国公民身份信息系统和全国组织机构代码管理中心的有关系统，对客户姓名（名称）和证件号码执行验证。所有客户资料（包含影像资料）都经监控中心、依照统一标准执行严格检查，然后逐一存档。对于不符合规定要求的申请者不给予准许开户。
南华期货总经理罗旭峰说，该举措在商品期货中已经全面铺开，通过实践，可以严格防范游资利用他人身份，通过大批分仓的方法间接进入市场。所以，开户实名制的严格实施，是用来着重防范“麻袋账户”与“拖拉机账户”等操纵市场的惯用手段。
罗旭峰更深一步表示，按规定当前每个客户号最大持仓量为100手。通过限仓制度限定投资人最大允许持仓量，防止显现持仓过分集中、大户操纵的风险。可以说，操纵者很难在100手制约内完成大范围的操纵举动。
机构异动实时监控
利用大户数据和套保头寸申请制度，监控主力资金的动向和机构套利套保举动，也是防止操纵的首要手段之一。另外，几大交易所、中证登和期货保证金监控中心，建立了完善的跨市场监管体系；中金所通过增强与商业银行系统合作，严密盯防关联账户市场操纵。
股指期货实施大户数据制度，持仓高达未平仓合约一定比例的大户务必向交易所数据所有的重要信息。为防止一部分机构利用套保申请击穿投机持仓制约，执行市场操纵，中金所会特别增强对套保、套利举动的监控。严格审查套保、套利交易申请；采取实时交易监控、定期常规检察与不定期专项抽查等措施。
光大期货总经理曹国宝觉得，如此一来，交易所就能及时、全面了解客户成交情况，更深一步分析挖掘关联账户及账户事实控制人等信息，分析评估市场风险。研究显示，大户数据制度是监控与防范资金驱使、信息引导类型操纵的有效工具。