金融市场统计

什么是金融市场统计

金融市场统计是指对以金融商品为交易对象，由供需双方商定价格执行自由交易的流通领域执行的统计。

金融市场统计的首要内容

金融市场统计，一是反应金融市场主体的买卖情形。比如在货币市场上，参与同业拆借的各种金融机构如国有商业银行、其余股份制商业银行、城市商业银行、证券及基金机构、外资金融机构等参与交易的相关情形。反应主体买卖情形是市场统计中的首要分类。

二是反应金融市场上不同分类的成交情况,比如股票一级市场的发行情形、二级市场的成交情况，债市上企业债券、政府债券、金融债券的相关成交情况； 银行间市场上的同业拆借及债券买卖情形；国债券市场场上的发行与兑付情形；外汇市场上不同币种的成交情况等：对金融市场执行分类统计，不仅可以反应金融市场总 的成交情况，还可以解析金融市场上交易结构情形。

三是反应金融工具的成交情况，即多种金融工具的成交情况，比如股票、债券、票据、外汇、基金、同业拆借资金等成交情况。通过对金融工具成交情况的统计，可以反应金融市场上金融工具的结构改变情形。

四是反应金融市场的交易方式。这就要反应金融工具的交易形式，比如货币市场上的同业拆借资金拆人、拆出情形，票据的发行、承兑、贴现和再贴现情形，现券买卖与回购及逆回购情形，股票一级市场发行、二级市场的成交情况，有价证券的期货、期权成交情况等。

五是反应金融工具的单价。金融工具价格是金融资产收益市场化的状况，也反应出一定期间金融工具的供求情况。金融工具的种类不同，其价格表现形式也不一样。

六是反应金融工具的交易范围。这既反应金融工具的流量，即成交总额，又要反应金融工具的存量，即一定时点的结余额，还要反应金融工具交易净额，即买卖的轧差额。

金融市场统计的组织和方法

不同类型的金融市场，其统计组织和方法也不同，一级市场与二级市场的数据统计源一般也分别得到。

1．货币市场中的同业拆借市场、银行间债市和银行间外汇市场的交易统计，由中国外汇交易中心(上海)依据交易软件系统供应的报告源，按中国人民银行统计要求，在软件系统自动生成统计报表，报中国人民银行。

2．货币市场中的票据市场统计，由各办理票据业务的金融机构和发行票据的企业，将票据的发行、承兑、转让、贴现等报告报当地中国人民银行，由中国人民银行逐级总览，编制统计报表。

3．债市中的各种债券发行与兑付统计，首要由债券发行机构及主管机构，以及债券登证托管机构向人民银行报送报告，由人民银行编制相应的统计报表。

4．股票和债券在证券交易所的交易报告，分别由上海证券交易所和深圳证券交易所统计，股票发行的报告由中国证监会统计。中国人民银行依据两个证券交易所和中国证监会供应的报告，编制股票发行、交易和债券在证券交易所交易的统计报表。

5．外汇零售市场统计，在我国外汇管理体制下，显现为银行结售汇统计。银行结售汇统计是由外汇指定银行将其办理的结售汇报告报当地外汇管理部门，外汇管理部门逐级总览编制统计报表。

金融市场统计的首要指标

(一)货币市场统计

当前，南非货币市场统计首要由南非储备银行负责，其首要统计指标有同购利率、最低贷款利率、银行问拆借利率、3月期银行票据利率、国债利率(91日、182日和273日等)、大额可转让订单利率(3个月、6个月和12个月)和基本透支利率等。

(二)外汇市场统计

外汇市场统计的首要指标包含交易额和汇率等，其中外汇交易额是各种外汇成交的总额，因成交的币种不同，统计时是把其余币种折算成南非兰特执行统计；汇率统计除分别统计多时点上的汇率之外，还要统计计算平均汇率、事实汇率和汇率指数等。

(三)股票市场统计

南非股票市场统计首要由南非JSE证券交易所(约翰内斯堡证券交易所)负责，JSE证券交易所现为非洲最大的证券交易所，2001年6月，JSE证券 交易所收购了南非期货交易所(SAFEX)，当前运用全自动电子交易系统。其首要统计指标有：总市值、股票价格、投资人开户数、非居民净买入额以及股票价 格指数，下面对其股票指数编制工作作一简要介绍。

除了原有的综合指数外，JSE证券交易所2007年又推出了四个新指数：FTSE／JSE国际基准指数，刨去所有双重上市公司；FTSE／JSE Rafi 40指数，运用反应上市公司基本情况的销售额、现金流、账面价值和分红等指标作为权重；FTSE／JSE Alt 15指数，该指数包含在二板上市公司中以市值排序最大15家公司；FTSE／JSE Shariah指数，首要适用于伊斯兰投资机构。

(四)债市统计

南非债市数据统计首要由南非债券交易所负责供应，南非债券交易所(BESA)成立于1996年，是世界新兴市场中流动性最大的债券交易所之一。2007年起南非债券交易所更名叫南非债券交易所有限公司。

当前，南非债市统计的首要指标包含：成交量、成交额、债券指数等总量指标，以及公共部门债券发行额、私人部门债券发行额、非居民在离岸债市发行的以南非兰特定价的债券利率、非居民持有债券金额等分类统计指标。

另外，南非的金融衍生品市场也较为发达，其首要统计指标包含金融期货及期权、权证、农产品期货和期权、利率衍生品等产品的成交量、上涨率、合约事实交割比例等。