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VAR

外汇网2021-06-20 22:58:24 69
VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法

VaR方法提出的背景

传统的ALM(Asset-Liability Management,资产负债管理)过于依靠报表分析,缺乏时效性;利用方差及β系数来衡量风险太过于抽象,不直观,而且反应的导致市场(或资产)的波动程度;而CAPM(资本资产定价模型)又无法揉合金融衍生品种。在上述传统的几种方法都无法精准定义和度量金融风险时,G30集团在研究衍生品种的基础上,于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的数据,提出了度量市场风险的VaR(Value at Risk:风险价值)方法已形成当前金融界测量市场风险的主流方法。稍后由J.P.Morgan推出的用于计算 VaR的Risk Metrics风险控制模型更是被大量金融机构普遍采取。当前国外一部分大型金融机构已将其所持资产的VaR风险值作为其定期发布的会计报表的一项重要内容加以列示。

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