权证交易的地点
投资人可以在经交易所认可的具有会员资格的证券公 司的运营部买卖权证。假使运营部不能代理买卖权证，或许是该运营部交易权证的资格承受制约，请与该券商联系证实。如何才可开通权证交易
投资人买卖权证前应在其券商处了解有关业务规则和或许造成的风险，并签署由上海证券交易所统一策划的风险揭示书。只有在签署风险揭示书后，投资人才可执行权证交易。（有些运营部可以电话申请后再补办手续）怎样执行权证交易
权证的买卖与股票类似，投资人可以通过券商供应的诸如电脑终端、网上交易平台、电话委托等申报途径输入帐户、权证代码、价格、数量和买卖方向等信息就可以买卖权证。所需帐户就是股票帐户，已有股票帐户的投资人不用开设新的帐户。权证买卖报单的规定
单笔申读数量不胜过100万份，权证购入申读数量为100份的整数倍，也就是说投资人每次申报购入的最少数量应为100份，或100的整数倍。如可以购入100份、1200份等，但不得申报购入99份、160份等。申报价格最小变动单位为0.001元人民币。权证交易与股票的区别
与股票交易当日买进当日不得出售不同，权确认行T+0交易，即当日买进的权证，当日可以出售。权证的停牌
权证作为证券衍生产品，其价值首要取决于对应正股的价值，自此证价格和对应正股的单价存在紧密的联动关系。依据交易所规定：对应正股停牌的，权证相应停牌；对应正股复牌的，权证复牌。另外，交易所还规定依据市场需要有权单独暂停权证的交易。 权证的交易佣金、费用等：参照在交易所上市交易的基金标准实施。具体为权证交易的佣金不胜过交易金额的0.3％，行权时向登记公司按股票过户面值缴纳0.05％的股票过户费，不收取行权佣金。权证交易的涨降幅计算
权确认行价格涨降幅制约，但与股票涨降幅采取的百分之十的比例制约不同，权证涨降幅是以涨降幅的单价并非是百分比来制约的，具体按下列公式计算：
权证升幅价格＝权证上一日收盘价格+（标的证券当日升幅价格－标的证券上一日收盘价）×125%×行权比例（当前品种均为1） 权证降幅价格＝权证上一日收盘价格－(标的证券上一日收盘价－标的证券当日降幅价格)×125%×行权比例。（当计算结果差于等于零时，权证降幅价格为零） 举例：某日权证的收盘价是1元，对应正股的收盘价是10元。 第二天，对应正股涨停到11元，假使权证也涨停，按上面的公式计算，权证的涨停价格为：1＋（11－10）×125％＝2.25元，此时权证的升幅百分比为（2.25-1）/1×100％＝125％权证交易与股票 交易非常类似，除了运用同一个的沪深两市股票 交易账户之外，在交易时间、交易机制(竞价方式)等方面都与股票 相同。然而也有些显著的不同之处：(1)权证交易需要先书面签署《权证风险揭示书》 受于权证具有财务杠杆和到期日，风险相对较大，所以，从2007年8月1号开始，沪深交易所要求投资人在参与权证交易以前，都务必到运营部当面书面签署《权证风险揭示书》。 (2)申报价格最小单位 与股票 价格变动最小单位0.01元不同，权证的单价最小变动单位是0.001元。这是由于有些权证的单价或许很低，比如对价外权证来说，权证的单价或许只有几分钱甚至靠近0，这时假使其价格最小变动单位为0.01元则价格跳动的程度就显得过大，所以交易所规定权证价格最小变动单位是0.001。 (3)权证价格的涨降幅制约 当前股票 的正常涨降幅采取10%的比例制约，而权证涨降幅是以允许涨跌价格的绝对金额并非是百分比来计算的，具体按下列公式计算： 权证升幅价格=权证上一日收盘价格＋(标的证券当日升幅价格－标的证券上一日收盘价)×125%×行权比例； 权证降幅价格=权证上一日收盘价格－(标的证券上一日收盘价－标的证券当日降幅价格)×125%×行权比例。 当计算结果差于等于零时，权证降幅价格为零。 值得注意的是，公式中“标的证券当日升幅价格－标的证券上一日收盘价”或者“标的证券上一日收盘价－标的证券当日降幅价格”的计算，深沪两市采取的方法不同。沪市采取四舍五入法，精确到0.01元；深市则不采取四舍五入而采取精确计算的方法，精确到0.001元。 (4)“T＋0”交易制度 当前我国证券交易中，A股是实施“T＋1”交易制度，即当日购入的股票当日不能出售，只能在下一个运营日之后才可以出售；而权证则采取T＋0方式，投资人购入权证后，可于成交当日执行出售。 (5)申读数量制约 权证单笔购入或出售的申读数量不胜过100万份。其中购入的申读数量务必为100份的整数倍，但出售申读数量则没有该种要求。附图：
权证交易报告图 来源四舟网