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时间加权收益率

外汇网2021-06-19 16:28:45 88
什么是时间加权收益率

时间加权收益率是指在每单位时间阶段计算其金额加权收益率后,计算整个时间阶段收益率的几何平均数。它是一种相似于几何平均收益率,考虑了资金的时间价值,运用了复利思想的收益率。

时间加权收益率的公式

时间加权收益率与几何平均收益率的区别在于:时间加权收益率不开n次方,而几何平均收益率则要开n次方。这代表着,时间加权收益率表明的是1元投资在n期内所得到的总收益率,而几何平均收益率是计算1元投资在n期内的平均收益率。

时间加权收益率(RTW)的计算公式为:

有关条目 平均收益率算术平均收益率几何平均收益率事实收益率期望收益率

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