稳健回归

外汇网2021-06-19 00:07:53 92

robust regression

统计学稳健预期中的一种方法，其首要思路是会对异常值十分敏感的经典最小二乘回归中的目标函数执行修改。经典最小二乘回归以使误差平方和高达最小为其目标函数。由于方差为一不稳健统计量，故最小二乘回归是一种不稳健的方法。不同的目标函数定义了不同的稳健回归方法。常见的稳健回归方法有：最小中位平方(least median square；LMS)法、M预期法等。

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