风险价值评估模型法

外汇网2021-06-19 00:05:21 54

风险价值评估模型，是近年在国外兴起的一种金融风险评估和计量模型，当前已被世界各首要银行、非银行金融机构、公司和金融监管机构普遍采取。“风险价值”的英文是Value at Risk，简称VaR，借助该模型，对历史报告执行模拟运算，并预期出将来趋势，可用于评估和计量任何一种金融资产或证券投资管理在既定期间内，所面对市场风险的大小和或许遭受的潜在最大价值损失。但是，该种方法在风险投资中的可操作性较差，由于创业企业一般处在相对较新的行业和领域中，可供对比参照的对象比较少，同期，这些企业的历史也比较短，没有充足的历史资料可供模拟时运用，而且，这些数量方法的应用规模首要是流动性比较高的证券投资业，对于像风险投资该种流动性很差的模拟方式，资产不易变现，计算的意义并没有大。