在大批的试验和统计观察中，某一随机事件在一定条件下相对显现的频率是一种客观存在，这个频率就称为客观几率。银行在预期某种经济损失发生的几率时，假使能够得到充足的历史资料，用以反应当时的经济条件和经济损失发生的情形，则可以利用统计的方法计算出该种经济损失发生的客观几率。该种方法叫做客观几率法。
设A代表银行一种业务发生某种经济损失的随机事件，N代表统计观测次数，M代表A事件发生的次数，P(A)代表A的几率，则：P(A)=M/N
设Bi(i=1，2，......n)代表A赖以发生的各种经济条件，这些条件之间相互独立，且仅当A与某个Bi同期发生时，有全几率公式：
假定依据银行掌握的历史资料，随机事件A仅在B1、B2两种相互独立的经济条件下显现，假定随机事件A在两种经济条件下，各自发生的几率为：
P(A|B1)=0.2
P(A|B2)=0.3
假定两种经济条件发生的几率为：
P(B1)=0.1
P(B2)=0.4
依据公式执行计算，随机事件A在有记录以来发生的几率为：
P(A)=P(A|B1)*P(B1)+P(A|B2)*P(B2)=0.14
客观几率法在事实运用中有时会遇到一部分问题：一是历史资料收集较为问题，其精准性和全面性亦难确定；二是经济环境持续改变，客观几率法的假定前提往往不能成立。