购入深度虚值期权要审慎。为何要如此说？下面小编整理了一部分资料给到大家。
深度虚值期权，一般可理解为Delta绝对值差于0.2的期权。以上证50ETF期权为例，当上证50ETF期权为3元/份时，实施价格为3.3元/份的三个月期认购期权Delta绝对值为0.2，实施价格为2.8元/份的三个月期认沽期权的Delta绝对值为-0.2，那么实施价格好于3.3元/份的认购期权和差于2.8元/份的认沽期权均属于深度虚值期权，它们一般具有如下特质：
一是权利金低。由期权定价理论可知，实值期权包含内涵价值和时间价值，而平值和虚值期权价格全部由时间价值组成，而且虚值程度越深，时间价值越低。
二是杠杆率高。从收益率角度来诠释杠杆率，期权杠杆率=期权收益率/标的期货收益率，显然杠杆率显示了相同标的资产价格波动下，期权的盈利能力大小。
受于深度虚值期权权利金低、高杠杆特质，对于想利用期权博取高额利润的交易者来看具有很大的吸引力，但这并不是想象中那么容易，它需要满足两个条件，以购入深度虚值看空期权为例，一面，深度虚值期权Delta值很小，标的资产价格中等级别的下挫很难致使期权价格本质性上涨，只有行情下挫的空间够大，甚至跌穿实施价格，才可予以期权充分大的升值潜力；另一面，虚值期权要承受严重的时间价值耗损，只有行情迅速下挫，才可使权利金的升值抵御时间价值耗损。春节前后的暴跌行情正是受于同期满足了这两个条件，才显现了权利金大幅上涨的现象，而在大部分情形下两个条件很难同期满足，所以务必审慎购入深度虚值期权。
另外，该种交易方式胜率较低，只运用不胜过某一比例(比如20%)的账户资金购入深度虚值期权，才是明智的合理资金管理模式。