国泰食品饮料行业指数的基金全称为国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金,基金代码为160222,发行日期为2014年9月15号,成立日期为2014年10月23号。依据国泰基金官网上的报告表明,截至到2020年3月31号,国泰食品饮料行业指数的资产范围为27.29亿元人民币,份额范围为24.2721亿份,基金经理为梁杏和徐成城。
在投资规模上,国泰食品饮料行业指数的投资规模为具有不错流动性的金融工具,包含标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其余金融工具(但须符合中国证监会有关规定)。
在投资策略上,国泰食品饮料行业指数首要采取完全复制法,即依照标的指数成份股构成及其权重构建股票投资管理,并依据标的指数成份股及其权重的变动而执行相应的调整。但因特殊情形(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重受于自由流通量发生改变、成份股公司举动、市场流动性不足等)致使本基金管理人无法依照标的指数组成及权重执行同步调整时,基金管理人会对投资管理执行优化,尽量减弱追踪误差。
在正常市场情形下,本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均追踪偏离度的绝对值不胜过0.35%,年追踪误差不胜过4%。如因标的指数编制规则调整或其余原因致使追踪偏离度和追踪误差胜过上述规模,基金管理人应采取合理措施避免追踪偏离度、追踪误差更深一步扩大。