下面给大家说说，什么是跨市套利?
跨市场套利中的“市”是指“市场”，它指的是同一商品在不同交易所的交易市场。跨市场套利是投资人利用同一种商品，在不同交易所市场的差价执行低买高卖的套利交易举动。
当同一期货商品合约在两个或许多的交易所执行交易时，受于区域的地理差别，各商品合约之间也会存在适当的价差关系。
比如，芝加哥商品交易所(CBOT)与大商所同期执行玉米期货合约交易，受于同品种合约的关联性较强，它们之间的价差会在某一规模内震荡。如果芝加哥玉米合约价格远远差于大商所玉米合约是，投资人可以在芝加哥商品交易所购入玉米的同期，在大商所出售玉米合约。直到两个市场价格复苏正常关系时，再将双方市场所持的合约平仓并从中获利。
从贸易流向和套利方向统一性的角度出发，跨市场套利一般可以划分为正向套利和反向套利两种
比如，国内铜以进口为主，在伦敦商品交易所做多头寸的同期，在上海期货交易所做空头寸，如此的开仓交易称之为正向套利。
跨市场套利相对应的平仓方式有两种，具体如图9-7所示。一般来说，正向套利是一种比较常用的跨市场套利，而反向套利由于带有适当的风险性，所以不太建议投资新手运用。