国家外汇管理局公布《关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》。《通知》强调，海外投资人能够 应用地区人民币兑外汇交易衍生品(下称外汇交易衍生产品)，依照期现套利标准管理方法项目投资银行间债券销售市场造成的外汇交易杠杆比率。
《通知》确立，海外金融机构类投资人能够 自主挑选以下一种方式进行外汇交易衍生产品买卖：1、做为顾客与地区金融企业立即买卖。2、申请办理变成中国外汇交易中心(下称外汇投资管理中心)vip会员直接进入银行间市场外汇交易市场买卖。3、申请办理变成外汇投资管理中心vip会员根据主经记业务流程进到银行间市场外汇交易市场买卖。
海外非银类投资人能够 自主挑选以下一种方式进行外汇交易衍生产品买卖：1、做为顾客与地区金融企业立即买卖。2、申请办理变成外汇投资管理中心vip会员根据主经记业务流程进到银行间市场外汇交易市场买卖。
《通知》规定，海外投资人挑选以上两根所列第一种方式的，应与不超过3家地区金融企业买卖，并自主或根据清算代理行将金融企业名册事前向外汇投资管理中心办理备案；调节金融企业的，应事前向外汇投资管理中心办理备案。
《通知》强调，海外投资人进行外汇交易衍生产品买卖应遵循下列要求：一是外汇交易衍生产品敞口与外汇交易杠杆比率具备有效的相关性。外汇交易杠杆比率包含债券投资的本钱、贷款利息及其总市值转变等。
二是当债券投资产生变化而造成外汇交易杠杆比率转变时，在五个工作中日内或月后五个工作中日内对相对应拥有的外汇交易衍生产品敞口开展调节。
三是依据利率风险管理方法的具体必须，可灵便挑选贷款展期、反方向强制平仓、全额的或差值清算等买卖体制，并以RMB或外汇清算损益表。
四是根据本通告初次进行外汇交易衍生产品买卖前，海外投资人应向金融企业或外汇投资管理中心递交遵循期现套利标准的书面形式服务承诺。
另外，《通知》规定，地区金融企业按照以上两根所列第一种方式为海外投资人申请办理业务流程的，应遵循下列要求：一是依照外汇投资管理中心要求每日申报海外投资人外汇交易衍生产品交易信息；二是做为对顾客外汇交易衍生产品业务流程向中国外汇局执行统计分析和汇报责任；三是若应用本组织 內部交易软件之外的第三方交易软件、服务平台或设备，应合乎中央人民银行的相关要求。
