在量化交易中，依据各个算法交易中算法的主动程度不同，可以把算法交易分为被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易三大类。
被动型算法交易
被动型算法交易除利用历史报告预期交易模型的核心参数外，不会依据市场的情况主动选择交易的机会与交易的数量，而是依照一个既定的交易方针执行交易。被动型算法交易最成熟，运用也最为普遍，如在国际市场上运用最多的成交量加权平均价格（VWAP）、时间加权平均价格（TWAP）等都属于被动型算法交易。
VWAP 策略是最常用的被动型策略逻辑之一，具有简单易操作等特点，基本思想就是让自己的交易量提交比例与市场成交量比例尽或许匹配，在降低对市场打击的同期，得到市场成交均价的交易价格。
标准的VWAP 策略是一种静态策略，即在交易开始以前，利用已有信息确定提交策略，交易开始之后依照此策略执行交易，而不考虑交易阶段的信息。
改进型的VWAP策略的基本原理是：在市场价格好于市场均价的时机，依据市场价格的行情，不同程度地降低提交量，在保证高价位的低提交量的同期，能够防止显现价格的连续上涨而提交量过分向后聚集；在市场价格差于市场均价的时机，依据市场价格的行情，不同程度地增长提交量，在保证低价位的高提交量的同期，能够防止价格的连续走跌而提交量过分提早完成。
主动型算法交易
主动型算法交易也叫机会型算法交易。这类交易算法依据市场的情况作出实时的决策，分析能否交易、交易的数量、交易的单价等。主动型交易算法除了付出降低滑价以外，把关注的着重渐渐转向了价格趋势预期上。如分析市场价格在向有不利于策略员的方向运动时，就延迟交易的执行，反之加速交易的进展。当市场价格存在较强的均值回归现象时，务必快速抓住每一次有助于自己的偏移。
综合型算法交易
综合型算法交易是前两者的结合。即包含既定的交易目标，具体实行交易的过程中也将对能否交易执行适当的分析。这类算法常见的方式是先把交易指令拆开，分布到若干个时间段内，每个时间段内具体如何交易由主动型交易算法执行分析。两者结合可以高达单独一种算法所无法高达的效果。