北美外汇私募基金经理吴灏自己开发了四大类自动交易系统，以保证在交易中获利。
从一个拿着5000美元零用钱懵懵懂懂地迈进外汇交易大门的菜鸟，到当前掌管运转来自中国大陆和北美数十名客户的上千万美元资金的外汇私募经理，吴灏在外汇交易这条路已经走过十年。
被大起大落的外汇市场吸引，他曾把日间交易作为主攻方向，依照5分钟和15分钟周期图中的技术指标改变进出，每天都忙忙碌碌地度过。但在忙活了几百笔短线交易后，他发现自己其实是在给外汇平台商打工，他仿佛是与一个极少露出破绽的老练拳击手对搏，有时候也能获得优势，但时间长了，市场依旧稳占上风。即使消耗了大批精力在看盘分析上，但效果远差于预期，尤其是个人状态不理想的时机更是屡屡输得莫名其妙。很多时候冷静下来，他对刚才的交易动机和冲动感觉到匪夷所思，对市场的魔性认为脊背发凉，但不久又踏进同一条错误的河流中。
“我感觉到日间交易就是在跟汇市动态性复杂较量，绝大部分个人投资人没有胜算。”吴灏此前在接受《陆家嘴》独家采访时不无唏嘘地表明。之后，他终于有所觉悟，自己开发了四大类自动交易系统（EA，Expert Advisor）来处理窘境。
“早在2006年我就开始研究用计算机设计外汇EA，记得当时只有大概10%的外汇交易采取EA。而今时过境迁，EA已经形成我交易的绝对主轴，大概99%的交易过程均为通过EA自动完成的，只有1%的交易依靠手动来操作和干预。我觉得EA交易是势在必行，起码在北美当前的交易大环境下是这样。”
吴灏相信，伴随系统的持续完善，即便是上亿的资金，也同样可以寻到本金安全与平稳盈利的避风港湾。
自刷新十多种自动交易系统
吴灏表露，当前他用于交易的EA系统总共有十多个，“共分为四大类，包含趋势交易、网格交易、剥头皮交易和击穿交易四种。”
以趋势交易为例，一般它指的是中线1小时和4小时级别的交易周期，一轮行情一般多则100点，少的也有5～60点，止损和止盈程度设得都比较大，他开发的策略之一就是止盈60点，止损40点。
网格交易则是吴灏的主战场。这个系统是参考了网格交易法和赌场百家乐接连加码的策略，也就是押大小的时机接连押小（或大），输一次就加码再押，只要资金量充足大，最后肯定有盈利的时机。而网格交易法也就是连续做多（做空），每隔适当的点位再加倍仓位入场，只要撑得住，一个小范围的反弹就可以盈利。
“这个交易系统的目的就是完全摒弃人性主观思考的原因，纯机械化操作，筛选所有市场的无序波动原因，即便是你一开始看错方向买在顶部，但理论上依旧有最后翻盘的机会性的。”他说。
凭借自己5年的Wall Street外汇交易经验以及在数学和计算机方面的天赋，他从很多地方入手修改，设定参数并没有断优化试探。经历几轮历史报告试探，一套自动交易系统最终投入实战。“以EURUSD为例，该系统最大的可抗级数是15级，也就是首次赌输钱的话你仍有14次翻盘机会，应当可以规避绝大部分的小几率事件了。我用欧元兑美元20年的交易报告试探，有记录以来只有两次胜过15级爆仓。”
一般来说，在3~4级时他已经开始盈利，之后自动平仓或人工止赢再择机进入下一次交易，个别情形下7~8级已经是极限了。“总的思路就是蚂蚁啃骨头，用极大的仓位来博取每次极小的收益，积少成多平稳获利。我只设止赢位或人工止赢，不设止损位，由于从统计学角度来说，有记录以来只有两次有必要设止损，所以可以忽视不计。”
然而对于显现单边数千点的趋势而致使爆仓的机会性，他也做了一部分修正，比如执行对趋势仓位的人工干预，以及反向双倍开仓等很多策略。“但我的前提是自动交易，人的干预越少越好，除非连傻瓜都能看出来方向错了。”
吴灏投入3000美元，采取600倍以上的杠杆，那样可以动用的总仓位就是180万美元以上。用180万美元在市场上博取每次10美元、20美元的收益，他认为非常踏实。诚然依据具体货币对的特性，参数也是需要个性化的。比如EURUSD的小波段区隔或许有300点左右，但USDCAD的相同区隔就
有400~500点，显著要宽于前者，这均为需要考量和磨合的，所谓细节决定成败，外汇策略员的工作绩效就体当下细节中。
“实战9个月，账户升值150%，人工干预次数很少。”他提及。
EA模型交易盛行
吴灏本科学的是土木工程，与外汇完全没什么关联，后来他到美国念Computer Science（计算机科学）硕士，跟外汇交集就丰富了，尤其是跟EA差不多有不解之缘。
其实在吴灏到美国留学以前，他已在国内有多年的期货交易经验。“1995年开始我作为中粮集团驻苏州商品交易所的‘红马甲’（场内策略员），操盘交易的商品期货有红小豆、螺纹钢、胶合板等，历经了上世纪90年代中国商品期货从火爆到衰落的风风雨雨。”
2000年，他到美国学习的时机第一次接触到外汇，那时个人外汇保证金交易刚刚开始显现。外汇是24小时交易，交易需要关注货币对应国家的首要经济指标，而那些指标一般在固定时间发布，信息相对来看较为公平；同期世界的外汇交易量非常大，庄家即便控盘也导致一时。“既然小散与庄家站在与一起跑线，那就首要要看个人功力和修为了。” 吴灏比较擅长技术面，“或许当时小散交易少和运气好的原因，外汇很好做，首要就是technical（纯技术面）。当时的美联储主席格林斯潘夹着小皮包一登场一发言，外汇市场美元对其余币种总会有个1～200点的方向性行情，只要博对方向收益很不错。方向的分析用技术面来做相对胜率很高。”
他当时一边上班一边炒汇，轻松自在，“我在刚开始外汇保证金交易的很短时期内就得到了较好的回报——5000美元的账户在5个月后上涨到5万美元。所以我一直把外汇交易作为第二职业，一边工作学习一边交易。”
2003年，吴灏在看过一篇媒体发文后去拜访了北美外汇交易与培训名家庄兆基先生，那时他在Wall Street公司做Unix工程师，而庄兆基的公司正好就在他公司的隔壁。通过这一番交流，吴灏开始系统地学习经济宏观面的分析和货币对分析方法，渐渐成长成职业外汇策略员。
但没过多久吴灏遇到了交易短板，尽管仍处在盈利状态，但他的账户却再也没有大的盈利上涨。2005年，吴灏的账户遭遇了从来没有过的挫败，一年亏损了约40%，一面他回国探亲，注意力分散，短线做成了长线。记得当时一路做空欧元，一路做错。这也给了他很大的教训，让他深知交易外汇务必心无旁骛、全神贯注，此外务必要想好退路，设定止损，绝不能将错就错死扛见底。
在他下决心全面采取EA交易外汇后，逐渐地体会到EA的妙处，简来说之就是摈弃人性的弱点，而且永远全神贯注、不会疲倦，这正是迎合了他2005年大溃败后归纳的血泪教训。
近几年来，EA模型交易盛行。逐渐增多成熟的策略员将自己的交易举动模块化、程式化。一个好的交易系统，人为操作的话承受人性弱点、交易时间等诸多原因的制约，程式交易、智能交易则可以规避人为交易的缺点。对于数量分析模型来说，交易举动许多是基于电脑对价格行情的分析，而非人的主观分析。
吴灏表明，就他所知，当前参与外汇交易的小散中已有40%运用EA，当下的外汇交易工具空前丰富而且简单，只要你给交易软件一个操作思路，它就会自己做coding（编码），而且有多平台接口，非常快捷实用。
“交易外汇切忌贪婪，有的人胆子大，赌性重，喜欢穷追猛打、重注出击，如此的人做对方向财富会像雪球般快速越滚越大，甚至一天翻翻也司空见惯，但一旦风向走背，差不多100%注定会血本无归。我看了太多如此大开大合的神话故事。” 吴灏说。