非参数和半参数计量经济模型理论

版权信息

作者： 叶阿忠著

出 版 社： 科学出版社

出版时间： 2008-1-1

字数： 239000

页数： 194

开本： 16开

纸张： 胶版纸

I S B N ： 9787030208552

包装： 平装

所属分类： 图书 >> 经济 >> 经济理论

定价：￥38.00内容简介

本书分为四部分。第一部分为密度函数和条件密度函数，包含密度函数的非参数预期、一元条件密度函数的非参数预期和多元条件密度函数的投影跟踪预期；第二部分为非参数计量经济模型，包含非参数计量经济模型的核预期和变窗宽核预期、局部线性预期和变窗宽局部线性预期、非参数计量经济模型的异方差困难和多重共线性困难；第三部分为非参数计量经济联立方程模型，包含非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量预期和变窗宽局部线性工具变量预期、局部线性两阶段最小二乘预期和变窗宽局部线性两阶段最小二乘预期、局部线性广义矩预期和变窗宽局部线性广义矩预期；第四部分为半参数计量经济模型和联立方程模型，包含半参数计量经济模型的最小二乘预期、半参数计量经济联立模型的工具变量预期和其余工具变量预期。本书的附录包含准备知识和R软件介绍。

本书适合高等院校经济、管理学科的研究生和研究人士运用。作者简介

叶阿忠，男，1963年5月出生于福建省沙县，1983年7月获南开大学数学专业学士学位，1988年7月获南开大学数理统计专业硕士学位，2002年1月获清华大学经济管理学院数量经济专业博士学位，现为福州大学管理学院责任教授、博士生导师，福州大学数量经济研究所所长，兼任中国数量经济学会理事，出版《非参数计量经济学》和《高等计量经济学》（第二作者），在国内核心期刊如《系统工程理论与实践》、《清华大学学报》、《应用几率统计》、《统计研究》、《管理科学学报》、《中国管理科学》等刊物发表论文30多篇，首要从事计量经济学、微观经济学、宏观经济学和数理经济学等领域的科研与教学活动。目录

序言

前言

第1章导论

1.1线性回归模型的最小二乘预期理论

1.2联立方程计量经济模型的工具变量预期理论

1.3非线性回归模型的回顾

1.4本书的内容体系和首要学术贡献

第一部分密度函数和条件密度函数

第2章密度函数的非参数预期

2.1多元密度函数的核预期

2.2多元密度函数核预期以内点处的性质

2.3多元密度函数核预期在边界点处的性质

2.4多元密度函数的矩阵窗宽核预期

2.5一元密度函数核预期的窗宽选择

2.5.1交错鉴定选择方法

2.5.2直接插入选择方法

第3章一元条件密度函数的非参数预期

3.1核预期

3.2核预期的性质

3.3核预期窗宽的理论选择

3.4核预期窗宽的实践选择

3.4.1均匀边沿分布

3.4.2正态边沿分布

第4章多元条件密度函数的投影跟踪预期

4.1投影跟踪预期

4.2Kullback-Leibler距离

4.3定理及其证明

4.4终止法则

4.5预期步骤

第二部分非参数计量经济模型

第5章非参数计量经济模型的核预期

5.1非参数计量经济模型

5.2核预期

5.3核预期以内点处的性质

5.4核预期在边界点处的性质

5.5窗宽的选择

5.5.1理论窗宽的最佳选择

5.5.2样本窗宽的交错鉴定选择方法

5.5.3窗宽的经验选择方法

5.6核函数的选择

第6章非参数计量经济模型的变窗宽核预期

6.1变窗宽核预期

6.2变窗宽核预期以内点处的性质

6.3变窗宽核预期在边界点处的性质

第7章非参数计量经济模型的局部线性预期

7.1局部线性预期

7.2局部线性预期以内点处的性质

7.3局部线性预期在边界点处的性质

7.4非参数计量经济模型的矩阵窗宽局部线性预期

7.5一元非参数计量经济模型预期的窗宽选择

7.6一元非参数计量经济模型回归函数导数的预期

第8章非参数计量经济模型的变窗宽局部线性预期

8.1变窗宽局部线性预期

8.2变窗宽局部线性预期以内点处的性质

8.3变窗宽局部线性预期在边界点处的性质

第9章非参数计量经济模型的异方差困难

9.1非参数计量经济模型异方差性的检验

9.2存在异方差性时非参数计量经济模型的预期

9.3模拟研究

第10章非参数计量经济模型的多重共线性困难

10.1线性回归中的多重共线性

10.2非参数回归模型的多重共线性困难

10.3一个补救措施

10.4模拟研究

10.5一个例子

第三部分非参数计量经济联立方程模型

第11章非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量预期

第12章非参数计量经济联立模型的变窗宽局部线性工具变量预期

第13章非参数计量经济联立模型的局部线性两阶段最小二乘预期

第14章非参数计量经济联立模型的变窗宽局部线两阶段最小二乘预期

第15章非参数计量经济联立模型的局部线性广义矩预期

第16章非参数计量经济联立模型的变窗宽局部线性广义矩预期

第四部分半参数计量经济模型和联立方程模型

第17章半参数计量经济模型的最小二乘预期

第18章半参数计量经济模型工具变量预期

第19章半参数计量经济模型的工具变量预期（续）

参考文献

附录A准备知识

附录BR软件介绍

后记