混沌操作法

有关

比尔·威廉姆斯博士的混沌操作法，在国外经历成千上万交易者的实践，其无可置疑的有效性和重大价值得到了验证。混沌操作法从上个世纪末明以来就开始风靡美国，得到了大量投资专家和专业策略员的肯定。当下，国际上应用该操作法来指导金融投资的交易者已经非常大量。

受于我国金融市场发展落后，而混沌理论也是相对新潮的一种思想，所以当下国内研究混沌操作法的人也非常少，应用并得到成功的人，更是稀少。由于混沌操作法能够完美地应用于差不多所有金融投资领域，无论是外汇、黄金、期货、股票、原油，依旧指数和债券，所以我期望能够通过我的介绍高达抛砖引玉的作用，提升大家研究这门新学问的意向和热情。我的愿望是通过研究和学习这套交易系统来提升大家的投资收益。理论基础

顾名思义，混沌操作法的理论基础就是混沌理论（Chaos theory，请参考百度百科http://baike.baidu.com/view/38935.htm），混沌理论由气象学家Edward Lorenz提出，是20世纪末最伟大的科学发现之一。著名的“蝴蝶效应”就是他提出来的。

比尔威廉姆斯创造性地将混沌理论应用于金融投资领域，并结合分形几何学、非线性活力学等学科，创造出了一连串非常有效的技术面指标。

有关混沌理论，大家可以搜索相关词条以学习许多。我们的着重不是混沌理论，而是混沌操作法。所以，我们将首要介绍该操作法的一套指标上。这些技术指标，均为免费的，可以在很多交易平台上轻易的调试和设置出来。混沌操作法技术指标/5大空间维度

简介

整个混沌操作法是由五大维度（技术指标）组成的:

鳄鱼线(Alligator)

碎形(The Fractal)

动量(The Momentum)

增速(Acceleration)

均衡线(The Balance Line)

下面我们将粗略介绍各指标的用法

1、鳄鱼线(Alligator)

下面，我们将叙述鳄鱼线：

做什么用的？

如何组成的？

如何用之为策略逻辑？

公式：

Var1:=(H+L)/2;

上唇:REF(SMA(Var1,5,1),3)COLORBLUE;

牙齿:REF(SMA(Var1,8,1),5)colorwhite;

下颚:REF(SMA(Var1,13,1),8)colorgreen;

Var1:=BACKSET(REF(HIGH,2)=HHV(HIGH,5),3);

Var2:=CROSS(Var1,0.9);

Var3:=BACKSET(REF(LOW,2)=LLV(LOW,5),3);

Var4:=CROSS(Var3,0.9);

STICKLINE(Var2,HIGH,HIGH*1.01,5,0),Color00E40E;

STICKLINE(Var4,LOW,LOW*0.99,5,0),Color00E40E;

Var5:=IF(Var2,HIGH,IF(Var4,LOW,0));

POLYLINE(Var5,Var5),Colorff00ff;

Var6:=BACKSET(REF(HIGH,2)=HHV(HIGH,5) AND LOW

Var7:=BACKSET(REF(HIGH,2)=HHV(HIGH,5) AND LOW>REF(LOW,1) AND HIGH>REF(HIGH,1),3);

Var8:=BACKSET(REF(HIGH,2)=HHV(HIGH,5) AND HIGHREF(LOW,1)

AND REF(LOW,1)>REF(LOW,2) AND REF(HIGH,1)

Var9:=BACKSET(REF(LOW,2)=LLV(LOW,5) AND LOW>REF(LOW,1) AND HIGH>REF(HIGH,1),3);

VarA:=BACKSET(REF(LOW,2)=LLV(LOW,5) AND LOW

VarB:=BACKSET(REF(LOW,2)=LLV(LOW,5) AND HIGHREF(LOW,1)

AND REF(LOW,1)>REF(LOW,2) AND REF(HIGH,1)

坚定: STICKLINE(CROSS(Var6,0.9),HIGH,HIGH*1.01,5,0),Color0000FF;

STICKLINE(CROSS(Var9,0.9),LOW,LOW*0.99,5,0),Color0000FF;

犹豫: STICKLINE(CROSS(Var7,0.9),HIGH,HIGH*1.01,5,0),Color00E5E9;

STICKLINE(CROSS(VarA,0.9),LOW,LOW*0.99,5,0),Color00E5E9;

等候: STICKLINE(CROSS(Var8,0.9),HIGH,HIGH*1.01,5,0),ColorFF4100;

STICKLINE(CROSS(VarB,0.9),LOW,LOW*0.99,5,0),ColorFF4100;

阻力: REF(HIGH,BARSLAST(Var2)), POINTDOT,ColorEA91B5;

STICKLINE(CLOSE,REF(HIGH,BARSLAST(Var2)),REF(HIGH,BARSLAST(Var2)),5,0),ColorEA91B5;

支撑: REF(LOW,BARSLAST(Var4)), POINTDOT,Color3791B5;

STICKLINE(CLOSE,REF(LOW,BARSLAST(Var4)),REF(LOW,BARSLAST(Var4)),5,0),Color3791B5;

现价:C,POINTDOT,Color000F89;

⊙ The Alligator - Our Compass and Odds Maker

差不多，无论实时价格往任何方向移动，鳄鱼线 扮演着使我们的交易维持正值方向的罗盘角色。

而且，鳄鱼线 会协助我们在有方向的趋势中获利，

而且，将这个获利连续到会吃掉我们利润的横盘趋势显现为止。

⊙ What the Alligator is

动量监视器：一个与市场结合并靠近市场的动量监视器。（详章三：AO）

交易的指针：一个简单且仅在当下的趋势中交易的指针。（详章二：Fractal）

保护的装备：一个使你在横盘行情中不会损失的保护装备。

⊙ Trading the Alligator

当蓝、红、绿三条移动平均线纠缠在一起时，表明鳄鱼他睡着了。

当他从长时间的睡眠中醒来时，会十分饥饿。而且更深一步的追捕价格，以填满他的胃，直到他得到满足。

然后，他开始闭上嘴巴，而且丧失了进食的意向。

只要嘴巴开始闭起来，就是告诉我们：获得利润。并等候。观察鳄鱼能否将打个盹儿？

所以，当鳄鱼睡觉时，我们一般会逗留在市场外，而且等候。直到有个碎形（详章二：Fractal）在下颚外被触发为止。

他能让我们远离波动不定的市场，并使我们能进入重要且趋势显著的市场中。

亦即价格往上或下破碎形（详章二：Fractal）时，便是你从趋势中开始获利的时机。

2、分形/碎形

(Fractal，台湾翻译为碎形)：交易的起始

◎很多有经验的交易者全将觉得在交易中赚钱容易但要保有它是难以易的。

◎市场均为多部分的时间里哪儿都不去，只有少数时间是有清晰趋势的。

◎在市场没有趋势的时机多部分交易者都有『吃尽苦头』的经验。

◎很多交易者在设置停损点的时机，都有过于靠近市场的倾向，所以常常全将承受惊吓。

◎当市场显著趋势造成的同期，都隐藏着重大的获利潜力。

◎市场趋势发动的时机，就要积极的去获得获利，不要让自己依然停留于场外。

◎碎形是混沌交易法的进场系统，也是鳄鱼醒来后的第一个讯号。

碎形的结构：

（图一）

原理：

碎形是利用简单的多空原理而形成。

当市场上涨的时机，买方追涨价的意向很高，形成价格持续上升，随者价格持续上升买方意向也将渐渐降低，最后价格终于回跌。然后市场进入一部分新的信息（混沌）影响了交易者的意向，此时市场处在低价值区，买卖双方都答应当前的价值区，但对于价格却有不同的观点，当买方意向再次大于卖方意向时价格就会上涨，假使这个买方的动能足够超越往上碎形时，我们将于往上碎形上一档积极进场。

3、 THE AWESOME OSCILLATOR(AO指标)

The best momentum indicator available in the stock and commodity markets

股票及商品市场中最好的动能指针。

UNDERSTANDING THE AO：

◎The AO measures the immediate momentum of the past 5 price bars ,compared to the momentum of the last 34 bars.

AO测量近期的5个价格之条形图动能，并和以往的34支条形图作比较。

◎It is a 34-bar simple moving average of the bar”s midpoints (H+L)/2 subtracted from a 5-bar simple moveing average of the midpoints (H+L)/2,plotted in a histogram form.

它是以5个价格之条形图当中点价(最高+最低)/2取移动平均，再减去34支条形图当中点价(最高+最低)/2之移动平均，并以柱状图之形式表明。

◎The AO tells us exactly what is happening with the current momentum.

AO精确地告诉我们现在动能发生的改变。

当了解及适当的运用，AO是胜过40年所发现最好最精确的指针。

4、The Market Accelerator(AC指标)

上一章我们学到了动能指针AO的运用方法，这一章我们要更更深一步，学习增速度指针(AC)；假使说价格行进是物理学中的"距离"，那么AO便是"速度"，AC就是"增速度"了。

首先我们可以观察到一个自然界的现象，那就是一个行进中的物体要解决反方向运动以前，原方向的动能必定先降低，渐趋至零之后，反方向的动能开始增长，物体才会往反方向运动，而更深一步衡量动能什么时候增长或降低便可提早知道物体运动的方向；所以动能领先价格，而AC又领先动能，所以作者说，

学会AO相当于可以目睹明日的Wall Street日报，

那么学会AC就相当于提早目睹后天的Wall Street日报了。

5、均衡线(The Balance Line)

『混沌操作法』的第五元素-『均衡线』(The Balance Line)。

【定义】

『均衡线』就是一条当没有新的信息流入市场时，市场现在所处的一条平稳平衡的接连平均价格线。

【观念解说】

如图一的示意图所示，小球远离『均衡线』的动作(掉落小山坡)，想诚然的要比小球靠近『均衡线』(爬上小山坡)要容易多了。

(图一)

了解了这个简单的想法之后，我们可以将小球比喻作『价格』，所以当『价格』靠近『均衡线』时，就会显现阻力;反之，当『价格』远离『均衡线』时，相对较无压力，所以我们会比较想快点进入市场。

当做多时，若『价格』差于『均衡线』，则属于『靠近』市场的举动; 反之则属于『远离』市场。

当做空时，若『价格』好于『均衡线』，则属于『靠近』市场的举动; 反之则属于『远离』市场。

实际上，在原著当中，Bill Williams解释了『均衡线』在整个『混沌操作法』中，就是事实取用了『蓝色的鳄鱼线』[2]。