阿尔法套利

外汇网2021-06-20 20:42:10 56

阿尔法套利是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间执行反向对冲套利，也就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，达到回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。为达到阿尔法套利，选择或构建证券产品是核心。首先，兼具折价率与超标收益阿尔法的证券产品是执行阿尔法套利交易的首选，包含具有折价率，并能超越市场指数的认购权证，封闭式基金等。其次，具有超标收益阿尔法的证券产品是执行阿尔法套利交易的次选，首要包含放开式股票基金、股票、行业指数产品。

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