首页百科基金基金知识文章详细

风险系数

外汇网2021-06-20 20:37:51 103

风险系数的简述

风险系数是评估基金风险的指标,一般是以标准差(standard deviation)、贝他系数(βcoefficient)与夏普指数(sharpe ratio)三项来表明。

标准差是衡量基金报酬率的波动程度,当标准差越小,表明其净值波动程度越小,风险程度越小; 贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度,依据投资理论定义,全体市场自身的贝他系数为1,若基金投资管理净值的波动大于全体市场的波动程度,则贝他系数大于1,贝他值愈大,则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高; 夏普指数则为衡量基金承受每单位风险所获致之额外报酬,数字越高,表明基金在考量风险原因后的回报情形越高,是较佳的基金。

有关条目

标准差 贝塔系数 夏普指数

标签:

随机快审展示
加入快审,优先展示

加入VIP