信息比率

外汇网2021-06-20 20:37:03 98

信息比率(InformationRatio)以马克维茨的均值-方差模型为基础，用来衡量超标风险导致的超标收益，比率高表明超标收益高。它表明单位主动风险所导致的超标收益。

公式为：IR＝TD/TE （TD表明资产追踪偏离度的样本均值；TE为资产的追踪误差）

合理的投资目标应当是在承受适度风险的情形下，尽量追求高信息比率，而非单纯追求高信息比率。

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