英国巴克莱银行

巴克莱银行(Barclays Bank)

巴克莱银行网站:http://www.barclays.com/ 英文

巴克莱银行(Barclays Bank)，英国最大商业银行之一，1862年成立，叫Barclay %26amp; Co. Ltd，1917年改用现名，总行设在伦敦。1998年总资产为3652亿美元。巴克莱银行是位于汇丰银行和苏格兰皇家银行之后的英国第三大银行公司。巴克莱银行在世界约60个国家运营业务，在英国设有2100多家分行。巴克莱银行运营消费及公司银行、信用卡、抵押贷款、代管、及租赁业务，另外还供应私人银行业务。

公司业绩：1999年运营收入21，573.0百万美元。2000年前半年，巴克莱银行的税前运营收入高达了八亿四百二十万英镑，股票总价值是二十亿英镑，一层资本率是8.0%。

公司业务：巴克莱银行通过银行网点、自动取款机、电话、互联网向英国的个人客户和小型商业部门、非洲的一部分集团公司供应一连串的服务。除此之外，巴克莱银行还为全球富有的民众供应财产治理服务，非凡是投资、资产评估、长期金融计划等业务。

公司范围：巴克莱银行以英国为中心，供应金融服务，首要业务是银行业及投资业。假如以资产来衡量，巴克莱银行是英国最大的金融银行之一。巴克莱银行在其余的很多国家设有分行，是一家影响重大的跨国银行。巴克莱银行已经有了300多年的历史，业务规模覆盖到了60多个国家，包含所有的金融中心。到2000年6 月，巴克莱银行在全球的员工大概有70300位，其中的52300位在英国工作。

巴克莱银行发展历程

The Barclays Group is based in One Churchill Place, Canary Wharf

十七世纪晚期，即使伦敦的街道上没有铺设黄金，但是伦敦城中满是银行家，为皇家和商人供应资金。其中的一家如此的企业是John Freame和他的合作者Thomas Gould创立的，位置在伦敦的Lombard大街。“巴克莱”的名字是1736年以John Freame的女婿James Barclay命名的。

私人银行业务在18世纪变得非常广泛，为顾客保管黄金，向有信誉的商人供应贷款。到了90年代，如此的银行已经有了几百家。1896年，其中的20家银行合并形成新的股份制银行，由于家庭、业务、宗教关系而联系起来，新银行的主管是Barclay。

新的银行共有182家支行，首要分布在东部地区和东南部地区，存款共有600万英镑，在那时，这已经是很大的一笔钱了。通过兼并其余银行（包含1905年兼并的Bolithos银行，1916年兼并的United Counties银行），新的银行的运营网得到了快速的扩展。

1918年，巴克莱银行与伦敦地区银行和西南银行合并，进而形成英国最大的五家银行之一。到1926年，以“巴克莱”命名的银行已经高达了1837家，其中的曼彻斯特联合银行在1940年开始独立运营。

1969年收购Martins银行是国内执行的最后一次收购活动，Martins银行是最后一家总部没有设在伦敦的银行，成立于1831年，1918年由伦敦的一家银行和利物浦的一家银行合并而来。

巴克莱银行在世界规模内业务的扩展是1925年开始的，三家拥有巴克莱银行股份的银行执行了合并，这三家银行是：殖民银行、英国-埃及银行、南非国家银行。新的巴克莱银行的业务活动首要在非洲、中东地区和西印度地区开展。1954年，银行的名称更改为巴克莱银行DCO以适应改变的经济和政治事态。

1981年，巴克莱银行形成华盛顿担保和交易数目最大的外国银行，提升了在纽约的市场份额。1986年8月，巴克莱银行形成在东京股市上市的第一家英国银行，1986年9月，巴克莱银行的股票在纽约股票交易所上市。

1986年成立的投资银行BZW银行加快了巴克莱银行的国际发展。这之后，有着9年历史的商业银行与投资银行合并。1997年，巴克莱银行执行了重组，BZW银行的多部分部门发展形成了今天的巴克莱资本银行。

巴克莱银行一直在坚持发展业务，进而满足现代经济工业提出的考验。巴克莱资本银行将发展先进的服务措施，做到使顾客高度的满足。

巴克莱银行的首要业务

拥有胜过300年历史和专业银行知识，巴克莱银行的首要业务集中于下方6个方面：

英国银行业务，为胜过1, 400万名个人顾客和76.2万家公司供应银行产品和服务。

巴克莱信用卡，是最大的世界信用卡发行公司之一，在全球拥有大概1,500万名用户。

巴克莱资本，是世界领先的投资银行，为大型公司、机构和政府客户供应融资和风险治理处理方案。

巴克莱世界投资人有限公司，是世界上最大的资产运营者之一，也是领先的投资治理产品和服务供给商。

巴克莱财富治理公司，治理着胜过740亿英镑的客户基金

国际零售和商业银行业务，为遍及加勒比海、法国、西班牙、葡萄牙、意大利、非洲和中东的公司客户供应一连串银行服务。

巴克莱银行的风险治理

一、巴克莱银行的风险治理：

1、风险治理分工清晰，职责清楚

巴克莱银行风险治理的特点之一是分工清晰，职责清楚。基本的职责分工贯穿于整个集团组织内部。具体分工如下：

◇ 董事会需要治理维持一个合适的内部控制系统，并检查它的有效性；准许风险偏好，并监控相对于偏好的集团风险轮廓（Risk Profile）。

◇ 业务条线主管负责识别和治理其业务条线的风险。

◇ 在集团首席实施官和集团财务总监的授权下，风险总监负责有效地执行风险治理和控制。

◇ 分类风险主管和他们的团队负责建立风险控制框架，并执行风险监控。

◇ 在业务风险主管的治理下，业务风险团队负责协助业务条线主管识别和治理他们总的的业务风险，并实行正确的控制。

◇ 内部审计负责独立地对风险治理和内部控制环境执行检查。

另外，在巴克莱银行内部仍有很多专业委员会来负责相应的风险治理职责。

2、建立风险偏好体系，加深经济资本应用

风险偏好是巴克莱银行选择的平衡收益与风险的方法，从20世纪90年代中期以来一直在巴克莱银行内部运用。确立集团和各业务条线的风险偏好，建立风险偏好体系，首先能够保证集团的业绩表现；其次，能够识别无用的风险容量，提升盈利能力；又一次，能够提高治理信心，统筹考虑集团的整体风险轮廓；最后，能帮助高级治理层提升不同业务风险程度的控制和协调。

巴克莱银行确立风险偏好的方法首要是，通过将来三年的业务规划预期收益波动的机会性及达到这些业务规划的资本需求，并将这些与目标资本比率、红利等原因相对比，将这些结果转化为每个首要业务板块规划的风险容量。风险偏好的数值要通过预期集团对宏观经济事件的敏感性来执行验证，而该种预期是利用阻力试探和情景模拟来完成的。

风险偏好体系为每个业务条线配置风险容量给予了基准。巴克莱银行的风险偏好体系考虑了信用风险、市场风险和操作风险，并通过两个方面的观察设定来执行实行。一个是收益波动（Earnings Volatility）。在战略规划的偏好设定下（包含分红保证以及保证巴克莱银行在极端环境下的评级水平），考虑每年的猜测财务表现的潜在波动。在巴克莱银行内部，一般采取四个较有代表性的水准来对其资产组合执行分析。（1）预期表现水平，这首要是依据多年历史报告来度量的平均损失水平。（2）中度阻力水平（即不经常发生的情形，如宏观经济周期的影响）下的损失。（3）严重的阻力水平（即不太应该发生的情形）下的损失。（4）极端但差不多不或许发生的阻力水平下的损失，这往往用来决定集团的经济资本。其他方面是授权和范围（Mandate and Scale）。这首要是设定业务方面的授权和限额范围来保证单个的风险组成处在一种适当的平衡状态。通过设定限额来控制或许由组合集中度而产生的不可接受水平的损失，目的是将非预期损失控制在集团的可接受规模内。

3、建立规范统一的风险治理程序

巴克莱银行针对不同类型的风险策划了一套由五个步骤构成的风险治理程序，所有风险统一依照此套程序执行治理。

（1）指导（Direct）：首要包含理解达到集团战略的首要风险，建立风险偏好体系，沟通建立包含职责、权限和要害控制的风险治理框架。

（2）评估（Assess）：包含建立识别和分析业务风险的程序，准许和实行计量和数据的标准以及方法。

（3）控制（Control）：建立要害控制程序和操作，包含限额结构、资本补充标准和数据要求；监控控制的进度、风险的动向和限额；供应与偏好或控制相背离的早期预警；保证风险治理的操作和条件与业务环境吻合合。

（4）数据（Report）：解释和数据风险暴露、风险集中度以及风险承受的结果；解释和数据风险的敏感性和要害风险指标；与外部群体的交流。

（5）治理和分析（Manage and Challenge）：检查和分析集团总的风险轮廓的方方面面，评估新的风险与收益机遇，建议优化集团总的的风险轮廓，检查分析风险治理的操作实践。

4、严格依照风险治理程序，科学有效地对各种风险执行治理

尽管巴克莱银行对其内部风险的分类已经胜过了巴塞尔新资本协议中的要求，并为各种风险配置经济资本，但对于巴克莱银行来讲，对三大风险的治理仍是其首要任务。在规范统一的风险治理程序指导下，巴克莱银行对三大风险的治理卓有成效。

信用风险仍是巴克莱银行最大的风险，大概有三分之二的经济资本被配置到各业务条线的信用风险上。对于信用风险的治理，巴克莱银行首要利用五步风险治理程序和基于COSO的内部控制体系来执行治理。利用自己的内部风险评级系统来对借贷者、交易对手以及零售客户执行评级。对于内部评级，巴克莱银行首要利用自己的历史报告和其余外部信息，通过自己内部开发的模型来执行。诚然，巴克莱也采取了一部分外部开发的模型和评级工具，然而这些工具在引入前都要经历有关的验证。

对于市场风险来讲，巴克莱银行将市场风险分为三大类，分别是交易市场风险、资产和负债风险、其它市场风险。在巴克莱银行内部，风险治理委员会准许所有类型市场风险的风险偏好；市场风险总监负责市场风险的整体控制，并在风险总监和风险监控委员会的授权下，在市场风险偏好规模内设定限额治理体系。市场风险总监的工作由专门的市场风险治理团队和业务条线的风险治理部门来支持协助。天天都要形成一份巴克莱银行整体市场风险的数据，首要是相对于许可限额的风险暴露。此外，业务条线的主管在业务条线风险治理部门的协助下，负责与其业务有关的所有市场风险的识别、度量和治理。同期，业务条线还要考虑与业务有关的流动性风险。

巴克莱银行在市场风险治理方面采取了日在险价值（Daily Value at Risk）、阻力试探、年在险收益（Annual Earnings at Risk）和经济资本等方法和技术。DVaR采取历史模拟法，利用两年的历史报告执行计算，同期利用返回检验（Back-testing）方法执行校验。 AEaR首要度量年收益对市场利率变动的敏感性，置信区间为99%，时间跨度为一年，首要用来度量结构性利率风险和结构资产治理风险。

对于操作风险来讲，巴克莱银行已经建立了集团规模内的操作风险治理体系，并在所有风险识别的重要区域设立了最低控制要求。对操作风险的度量和治理首要包含风险评估、风险事件报告的收集与数据、数据、以及经济资本配置四个方面。在风险评估中广泛采取了情景分析和自我评估技术来作为风险识别和评估监控能力和控制有效性的工具。在风险事件报告的收集与数据中，巴克莱银行建立了一套标准的程序用来收集、评估、分析、数据整个集团规模内的风险事件。此外，巴克莱银行还利用了一个外部的公共风险事件报告库来支持风险的识别和评估。对于经济资本的配置，巴克莱银行是采取历史报告来执行估算的。

二、对国内商业银行的启示

1、加深分工，在风险治理部门建立分类风险治理团队

在巴克莱银行内部风险治理分工比较清晰，风险治理部门中设有专门的风险治理团队负责分类风险的治理，职能团队与业务条线职责界定清楚，有助于风险治理的高效运转。当前，部分国内商业银行的风险治理首要是针对信用风险的治理，风险治理部门的内部设置没有依照风险的分类执行设置。市场风险和操作风险的治理在风险治理部门内部并没有设置功能性的专业团队来执行指导和监控，这不利于对各种风险在集团方面的监控和协调。

2、建立风险偏好体系，增强风险限额治理，加深经济资本运用

巴克莱银行集团信用风险总监安德鲁·布鲁斯觉得，巴克莱银行风险治理成功的最首要原因就是近期十几年来通过建立风险偏好体系，增强限额治理，加深了经济资本在集团内部的运用。这也是国际活跃银行风险治理成功的广泛经验。当前，国内商业银行尽管起步了此方面的有关工作，但与国际活跃银行的成熟做法仍有些差距，还应继续深化此方面的工作，科学设定集团和各业务条线的风险偏好，确立相应的限额治理体系，依据要求为分支机构、产品线和业务条线配置经济资本，并结合风险调整后资本收益率RAROC等指标执行绩效考核。

3、树立资产组合治理理念，对资产执行初步的组合治理

通过国际活跃银行的风险治理可以看出风险治理的三个层次，最底层的是业务品种的风险治理，中间方面是风险种类的职能风险治理，最高方面是资产组合的风险治理。对商业银行整体资产组合的风险执行治理，从资产组合方面达到风险与收益的均衡，是商业银行风险治理的最终目标，它有利于处理商业银行风险集中度等困难，减弱银行的整体风险，节约经济资本。积极主动的资产组合治理是商业银行的成熟表现，在此环境下，符合资产组合要求的业务才会获准许可，同样，伴随资产组合的改变，当资产组合与设定风险偏好不吻合合时，也要通过市场持续执行调整，使其最终维持与风险偏好相统一。当前，国内商业银行还广泛处在单项资产的风险评估阶段，还没有对商业银行的风险从整个资产组合的方面执行考虑。诚然，真正意义上的资产组合的风险治理不仅需要对银行总的资产组合损失分布曲线的拟合，高级内部评级法以及先进的贷款定价等技术条件，仍需要相应的市场环境和制度安排。比如，对于信贷资产来说，国内缺乏贷款的二级市场，就不能达到对信贷资产组合的灵活快捷调整。所以，当前资产组合治理对于国内商业银行来看依旧比较很难达到的，然而增强资产组合的限额治理，实行以限额控制为核心的组合治理是商业银行逐渐迈向资产组合治理的前奏。

4、借鉴成熟的市场风险治理经验，增强市场风险治理

巴克莱资本（Barclays Capital）在巴克莱银行内部是一个投资银行部门，专门负责交易市场风险。巴克莱银行近年的迅速成长离不开巴克莱资本业务的迅速稳健拓展。同样，对于国内商业银行来看，除了零售银行业务，投资银行业务和资产治理业务也均为银行利润的新的上涨点。这两项业务的开展需要具备较强的市场风险治理能力，就当前的国内金融环境来讲，利率市场化和汇率形成机制改革的持续深化，利率衍生产品的推出以及金融衍生产品交易所的建立均是国内银行业的迅速发展给予了一个不错的环境平台。国内商业银行应及早增强市场风险治理方面的工作，组建专业的市场风险治理团队，学习先进的市场风险治理技术，开发或引进先进的市场风险治理系统，为资本市场业务的拓展奠定坚实的基础。

5、重视国家风险，增强国家风险治理研究

国家风险对商业银行安全的重要性已经在亚洲金融危机中充分显现。伴随国内商业银行范围的持续扩大和业务的迅速拓展，逐渐增多的业务需要不仅考虑贷款对象的信用风险而且还要考虑其国家风险，国家风险对国内商业银行的风险治理提出了更新和更高的要求。在巴克莱银行内部有专门的国家风险研究团队，每个重要的国家都有专门的国家风险经理具体负责，而且经历验证构建了自己的国家风险评级模型，并开发了专门的内部国家风险评级系统，该系统与信用风险治理系统整合在一起，任何跨境的交易全将提交给该系统，造成相应的评级和相应的经济资本配置要求，评级越低，要求配置的经济资本越高。尽管当前国内商业银行所涉及的国外业务相对于国际活跃银行还比较少，但从长远的成长战略来说，应当及早着手此方面的研究预备工作，逐渐将国家风险纳入自己的全面风险治理体系，探索建立内部国家风险评级模型和系统，合理设定国家风险限额和国别制约，为有关业务的拓展供应支持。

6、加深IT系统的规划整合，加强系统的实时性

风险治理的高效运转离不开IT系统的支持。增强IT系统的规划整合，加强系统的实时性益处有三：一是能够使风险治理部门快速对所有业务条线和部门的风险信息执行总览、分析、控制、数据。二是能够增强对分行风险的整体控制，当前国内商业银行的分行广泛依旧以利润中心的形式存在，IT系统规划整合后，只要分行前台部门的交易一经造成，就会传到总行的治理系统内，而且实时更新，与治理信息系统相连接造成一连串的数据，保证交易报告及时转化为治理报告。三是有助于银行业务的迅速拓展。对于新开设的分行来说，只要接入系统就即将可以运营，分行的一切业务活动和风险都能把握在总行方面，可达到由以往的分行定期向总行执行汇报，变为总行定期向分行发送报表，分行执行证实。