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风险结构

外汇网2021-06-19 00:14:50 113
什么是风险结构

从宏观向上瞧,风险结构是指保险公司整体业务中各个险种的比例, 假使赔付率低、效益好的险种保费量占较大的比例, 则该公司的风险结构为好, 反之为差;

从微观向上瞧,风险结构指的是具体险种的业务,假使保险公司某一险种从不同的保额区间来说, 赔付率低、效益好的区域业务保费量占较大的比例, 则该险种的风险结构为好, 反之为差。

">编辑]风险结构困难研究的意义

风险结构即风险之间的相互关系,首要有两类:独立、相依。保险中涉及到多个风险时往往假定它们是相互独立的,如聚合风险模型中确定总理赔量分布的Panjer递归和DePeril递归均为基于个体风险之间的独立性如果的,再如寿险中的多重生命模型,传统的精算数学教科书中都假定所涉及到的被保险人的余下寿命是相互独立的,独立性如果可以导致很大的方便.由于有了这一如果,大数定律和中心极限定理才有了应用的前提.进而保险公司可以通过风险集来有效地管理风险.独立性如果的其他优点是,只要给出个体风险的统计资料(边际分布),风险组合的统计资料联合分布)就可以容易地得到,这给事实工作中的数学处理导致了极大的方便.但是,在现实中的很多保险困难中,风险之间还存在较强的相依性,忽视该种有关性显得不是很确切,下面就举凡个如此的例子:

(1)在财产保险中,同一地区中地震或洪水风险组合中的个体风险之间是有关的,由于个体索赔额的随机性是基于同一地地震或洪水的发生和严重程度的;在干热的夏天,所有木屋更大程度逸暴露予火灾风险;假使在某地区或组织中所承保风险的密度过大,则巨灾如冰雹、爆炸、地震、大疫情等,可致使保险人理赔的累积;

(2)作为一个金融例子,考虑债券组合,单个债券的违约风险或许条件独立于给定的市场条件,但是基本市场环境(如利率)缓类似方式影响市场上静所有债券;

(3)在人寿保险中,有充足的例证显示夫妻寿命将是正有关的,有一部分原因可以解释夫妻寿命的该种“同命鸟”式的关系;一般属于同一社会阶层,有相同的生活方式,生活环境一样等,而且一般来看,配偶死亡后,另一方的死亡率会上升;

(4)人寿保险中的其他例子是退休基金,它供应供职于同一公司的人的退休金,这些人在与一环境下工作,乘相同电梯,显著地这些人的死亡是有关的,起码在某一程度上是如此的.在上面一连串的例子中,独立性如果被触动了,进而不适合用来描述涉及到的随机变量之间的关系。

从上面的介绍可以看出,在处理保险中的很多困难是,独立性如果并没有精准,因就研究相依风险之间的结构是必要的,并已获得一连串成果,对正确理解困难有适当的现实意义,但对正相依情形下风险模型的研究是当前精算学研究的热点之一。

">编辑]风险结构及其有关困难研究现况

最简单的古典风险模型具有下方特点:

不涉及投资过程,只描述保险公司保费收入和理赔过程:保费收入过程与理赔额的随机变量是相互独立的;每单位时间收到的保险费是一个常数;只考虑单一的险种.

很多学者在古典风险模型的基础上,作出了一连串符合保险公司运营现实的推广。常见的推广有下方几类:

第一类:

将理赔到达过程攉广力更新过程、广义复合Poisson 过程、Cox 过程、Gamma过程和逆高斯过程等等.利用该模型,可以顾及到因季节或政治等原因所引起的理赔计数过程中其力度不是常数的性质。

第二类:

将保费到达过程推广为Poisson过程、Cox过程、更新过程等.同期,保费收入率不爵是一成不变的常数,丽是更贴近事实情形的随机变量.

第三类:

引入剩率和投资原因,考虑扩散过程等对盈余过程的干扰,或者考虑支付红利情形,进而致使风险模型更靠近保险公司的事实运转.

第四类:

将接连时间情形的各种风险模型平行推广到离散时间情形.

第五类:

即各个风险之间存在一定关系。现实情形是保险人拥有的均为关予单个风险报告,即边际分布的信息,而没相关于风险之闻的有关信息的报告,即联合分布的信息,这就致使相依风险的数学处理少有规律可循.

参考文献↑ 1.0 1.1 周小兴,风险结构困难研究(D).兰州:兰州理工大学.2008

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