信贷矩阵

信贷矩阵

外汇网2021-06-19 00:05:25 84

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信贷矩阵(CreditMetrics)概念

1997年4月初，美国J.P摩根财团与其余几个国际银行——德意志摩根建富、美国银行、瑞士银行、瑞士联合银行和BZW共同研究，推出了世界上第一个评估银行信贷风险的证券组合模型(CreditMetrics)。该模型以信用评级为基础，计算某项贷款或某组贷款违约的几率，然后计算上述贷款同期转变为坏账的几率。该模型通过VAR数值的计算力图反应出：银行某个或整个信贷组合一旦面对信用级别改变或拖欠风险时所应准备的资本金数值。该模型覆盖了差不多所有的信贷产品，包含传统的商业贷款；信用证和承付书；固定收入证券；商业合同如贸易信贷和应收账款；以及由市场驱使的信贷产品如掉期合同、期货合同和其余衍生产品等。具体计算步骤是首先对信贷组合中的每个产品确定敞口分布；其次，计算出每项产品的价值变动率(由信用等级上升、下滑或拖欠引起)；又一次将单项信贷产品的变动率总览得出一个信贷组合的变动率值(加总时应考虑各产品之间的相互关系)。自此可见，在假定各种资产相互独立的情形下，每类资产信用风险组合的风险值等于该类资产的敞口分布与其信用等级变动或拖欠的变动率。即等于信用等级变动或拖欠变动率x贷款额。现况

近期，美国华盛顿国际金融研究所针对目前的首要信用风险模型以及资产组合模型执行了分析试探，旨在找出衡量信用风险的最好方法，为计量信用风险确定一种比较规范的模型，并用于确定资本金的分配，进而为国际银行业的成长及其风险监管创造条件，并计划与巴塞尔银行委员会合作执行这方面的工作。

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