宽跨式期权（strangle option）
什么是宽跨式期权
宽跨式期权也称为底部垂直价差组合(bottom vertical combination)是买进不同敲定价格、同一到期日的一份看多期权合约和一份看空期权合约。
宽跨式期权与跨式期权的区别
宽跨式期权与跨式期权相似，预期价格会有大波动，但是不确定方向。但是与跨式期权对比，股价务必有更大的波动才可获利，但是当估价位于中间价态时，宽跨式期权的损失也较小。（初始投入也较低）。其中，宽跨式期权利润大小取决于两个实施价格的靠近程度，距离越远，潜在损失越小，为得到利润，股价的变动需要更大一部分。
宽跨式期权损益
宽跨式期权损益如图：
看多期权的实施价格X2好于看空期权的实施价格Xl。
