风险敞口

风险敞口

外汇网2021-06-18 23:11:08 59

风险敞口是指因债务人违约举动致使的机会承受风险的信贷余额，指事实所承受的风险，一般与特定风险相连。就是risk exposure，指未加保护的风险。比如你的收入是日元，但你有一笔美元的借款要还，是没有做任何对冲的交易(比如远期外汇买卖或外汇掉期什么的)，你所以就有了一个日元对美元的汇率风险敞口。或者你买了一个公司的债券，受于公司债有信用风险，而且你没有做任何对冲的交易(比如信用调期什么的)，你所以有一个信用风险敞口。你假使买了一个固定利率的债券，而且没有做对冲交易(比如利率调期)，你要承受利率风险，所以有一个利率风险敞口。等等。

风险敞口是指因债务人的违约举动所致使的机会承受风险的信贷业务余额。客户风险权重一般是由外部评级机构依据客户的资料信息加以评定的,分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。

在标准法下，信用风险加权资产=信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。

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