深度实值期权是指平值和实值期权(买权)平值期货价格与实施价格相差越大,实值额越大。
深度实值期权的内容
深度实值期权包含内涵价值与时间价值，而平值期权和虚值期权价格则全部由时间价值组成，而且虚值程度越深，时间价值越低。
从绝对值来说，购入深度虚值认沽期权方法的收益最低，但这仅仅是1手的投资效果，假使将1手深度实值期权的权利金7400元用于购入深度虚值期权，则可以购入30手深度虚值期权，那么价格一旦下挫，其绝对收益必将远远大于其余两种对冲方法。在事实交易中，投资人可依据持有现货量来合理搭配期权手数。
收益方面，利用深度实值期权对冲最为直接，收益高，但收益率低。