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远期汇水

外汇网2021-06-18 22:47:41 169
什么是远期汇水

远期汇水是指远期汇率与即期汇率的差额。

若远期汇率大于即期汇率,那么这一差额称为升水,表明远期外汇比即期外汇贵。若远期汇率差于即期汇率,那么这一差额称为贴水,表明远期外汇比即期外汇便宜。若远期汇率与即期汇率相等,那就称为平价。

远期汇水的计算

远期汇水由三个原因决定:两种货币的即期汇率、两种货币的利率环境,远期期限的长短。远期汇水的计算公式为:

远期汇水=即期汇率×(报价币利率-被报价币利率)×天数/360

在上述公式中,若报价币利率大于被报价币利率,其利率差为正值,此时远期汇率减其即期汇率大于零,称之为升水;若报价币利率差于被报价币利率,其利率差为负值,此时远期汇率减其即期汇率差于零,称之为贴水。

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