股指期货合约是期货交易所统一策划的标准化协议，是股指期货交易的对象。2009年9月18号，中国金融期货交易所网立稳发布了沪深300股指期货合约乘数。中国首只股指期货合约正式浮出水面。
一般来说，股指期货合约中紧要包含下列要素：
1、合约标的。即股指期货合约的基础资产，比如沪深300指数期货的合约标的即为沪深300股票价格指数。
2、合约价值。合约价值等于股指期货合约市场价格的指数点与合约乘数的乘积。
3、报价单位及最小变动价位。股指期货合约的报价单位为指数点，最小变动价位为该指数点的最小改变刻度。
4、合约月份。股指期货的合约月份是指股指期货合约到期交割结算的月份。在《沪深300指数期货合约》中，合约月份为当月、下月及随后的两个季月，共四个月份。比如在2006年12月1号，中金所可供交易的沪深300指数期货合约将有0612、0701、0703和0706四个月份的合约。“06”表明2006年，“12”表明12月份，“0612”表明2006年12月份到期交割结算的合约。0612合约到期交割结算后，0701就形成近期月份合约，同期0702合约挂牌。0701合约到期交割结算后，0702、0703就形成近期两个月份合约，同期0709合约挂牌。采取近月合约与季月合约相结合的方式，在半年左右的时期内共有四个合约同期交易，具备长短兼济、相对集中的效果。
5、交易时间。指股指期货合约在交易所交易的时间。
6、价格制约。是指期货合约在一个交易中日交易价格的波动不得好于或者差于规范的涨降幅度。
7、合约交易保证金。在《沪深300指数期货合约》中，沪深300指数期货合约交易保证金定为合约价值的12%。中金所有权依据市场危机情况实施调整。
8、交割方式。股指期货交易采取现金交割方式。在现金交割方式下，每一未平仓合约将在到期日结算时得以自动平仓，也就是说，在合约的到期日，空方无需交付股票组合，多方也无需交付合约总价值的资金，导致依据交割结算价计算双方的盈亏金额，通过将盈亏直接在盈利方和亏损方的保证金账户之间划拨的方式来了结交易。现金交割与当日无负债结算在本质上是统一的，差别在于两点：其一，结算价格的计算方式区别；其二，现金交割后多空双方的持仓自动平仓，而当日无负债结算后双方的持仓依然保留。
受于交割结算价是依据当时的现货价格按某种约定的方式计算出来的，因此股指期货的交割使股指期货价格与现货价格在合约到期日趋合。
9、最后交易日和最后结算日。股指期货合约在最后结算日实施现金交割结算，最后交易日与最后结算日的具体安排依据交易所的规范实施，现规范为合约到期月份的第三个星期五，遇法定节假日顺延。