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股指期货是怎么套利了?有风险吗?

外汇网2021-06-17 18:59:12 270

对于交易股票的朋友来看,有一种期货是比较熟悉的,就是股指期货。下面给大家说说股指期货是怎么套利了?做股指期货有风险吗?

利用股指期货执行套利指的是通过期货与股票指数之间的价差,执行期货和现货之间的反向操作锁定收益,属于低风险的套利。

至于股指期货如何套利,下面以沪深300指数来向大家介绍一下:

当下是2019年年7月19号,沪深300指数为3807,IF1907价为3807,期现基差为50点,每一点需300元,则开一手IF1907空单(保证金按30%计算,当前事实保证金因救市从13%调整为40%)需资金3807×300×30%=342630,预留保证金180000以防止期指上涨引起的爆仓风险(可防止期指上涨600点在内的波动),期货端合计投入445500元资金。

同期,如果沪深300指数基黄金价格格为2.9元,则需购入3807×300÷2.9=393827份基金,现货端合计投入2.9×393827=1142100元资金。

以上合计投入资金158.76万。

到期指交割日的时机,期现基差变为0,平仓期指合约并同期出售指数基金,那么十七天就能获利一万五(基差50点乘以300),收益率高达1.14%,折合年化收益率大差不差大道百分之二十五。

期货套利的风险原因

第一,股指期货套利的成败首要取决于套利边界的确定和指数的有效复制。精准确定套利边界需要精准预期期货的固定成本和影响成本,但流动性成本的预期存在很多未知性,或许导致套利边界风险。

第二,中国的期货市场很难达到反向套利,市场的套利机制并没有完善。国外比较常见的程序化交易在中国很少见,而这些制度和技术上的不足会增长难度而且在一定程度上让股指期货套利的风险加大。

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