熊市套利就是指投资人在购入远期合约的同期也出售最近月份的期货合约，进而高达套利的目的。那么期货熊市套利有哪些技巧呢？
假使投资人预期较近月份的期货合约的单价上升幅度比较远月份的期货合约价格上升幅度要小，或者较近月份的期货合约的单价下滑程度比较远月份的期货合约的单价下滑程度要大，这个时候投资人就可以通过熊市套利来获取利润。
期货套利的方法
期货市场的套利首要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。
跨交割月份套利(跨月套利)
投机者在与市场利用同种商品不同交割期之间的单价差距的改变，买进某一交割月份期货合约的同期，出售另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。
比如:假使你注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异多出正常的交割、储存费，你应购入5月份的大豆合约而出售7月份的大豆合约。过后，当7月份大豆合约与5月份大豆合约更靠近而缩减了两个合约的单价差时，你就能从价格差的变动中得到一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差改变趋势相关。
整体来说，该种套利义可细分为三种:牛市套利，熊市套利及蝶式套利。
而无论是在正向市场依旧在反向市场，在该种情形下，出售较近月份的合约同期购入远期月份的合约执行套利盈利的机会性比较大，我们称该种套利为熊市套利。在执行熊市套利时需要注意，假使最近合约的单价已经相当低时，以致于它不或许更深一步偏离远期合约时，执行熊市套利是很难获利的。
当市场是熊市时，一般来看，较近月份的合约价格下滑程度往往要大于较远期合约价格的下滑程度。
假使是正向市场，远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会扩大;假使是反向市场，则最近合约与远期合约的价差会缩减。
而无论是在正向市场依旧在反向市场，在该种情形下，出售较近月份的合约同期购入远期月份的合约执行套利盈利的机会性比较大，我们称该种套利为熊市套利。
在执行熊市套利时需要注意，假使最近合约的单价已经相当低时，以致于它不或许更深一步偏离远期合约时，执行熊市套利是很难获利的。