其实很多黄金期货交易者失利的原因不在看错行情，由于看错行情导致交易的一部分，没有人可以避免看错，由于他仍停留在“猜行情”阶段，最大亏损与最大利润不成比例。只要简单地问一个人他交易中每笔最大利润是多少，每笔最大亏损是多少，就可以知道他是赢家依旧输家。由于此，研究黄金期货盘势只有一个目的，就是找寻交易机会，永远将潜在利润与风险作为最大考量，不要对中间的小亏损斤斤计较，整个交易系统才是要放最多心思的地方。表10-1是风险报酬的比率(简称风报比)为1∶3时，交易进出为10次的盈亏情形。其中，如果只做一口单，停损为100点。
由表10-1得知，10次交易只要赢2次，亏损就会大程度降低。换言之，如果平均一个月进出10次，目标只要放在3胜即可，接下去均为获利。甚至于很肉脚，这个月进出10次全杠龟，只要某个月显现5胜5负，则又持平了。在如此的系统架构下，我们才会有较佳的获利机会。
由于每个黄金期货交易者的资金大小不同，操作风格也不同，能忍受的风险也不同，操作周期长短也不同，所以每个人自己的操作系统也不同，所以，会显现一部分不同情形：情形一，有些点，你知道它还会涨，但并没有适合进场，由于风报比不好;情形二，有些点，你并没有知道它会涨或会跌，但仍可以进场，由于获利或许很可观;情形三，别人买进的点，并没有一定适合你进场;情形四，你进场的点，别人也不一定适合进场;情形五，别人觉得会涨或跌，对你来看或许没故意义。假使这个部分可以真正领悟弄懂，平稳的绩效将不再导致梦幻似的目标，要成功务必跳脱猜行情阶段，大家一定要领悟这句话的含义，任何技术面、基本面以及求神问卜等均为猜行情。换言之，当你花下所有时间在分析行情行情时，你差不多无法成功。我们不能将命运交给上帝，不能将胜败放在行情的涨或跌上。系统的建立就是为交易者创造一个有益的环境。每个想成功的人都应当有一个适合自己的交易系统。
某位外国黄金期货策略员在自己建立了一套成功的交易系统后，他说，“交易很无趣，部位一建立，设好停损和停利后，中间的时间就很无聊，不知要怎么打发。”交易本来就是这么单纯。风报比这个很棒的概念能用在交易上，是Victor在《专业投机原理》上提出的，此人连赚18年，平均每年72%报酬率，其中有5年赚100%以上。很多人有个错觉，交易要成功就需要极高的精准预期率，我要说，这是个天大的错误。“有人一生中花下所有的时间持续付出研究行情，只想提高预期精准率，结果一辈子无法成功与致富”。
很多黄金期货交易者以为失利是由于没看准行情，所以觉得提高K线的功力就可以成功。殊不知应当去检讨为何会接连持续的“小赚大赔”或“大赚再大赔”，这些才是失利的本质。千万记住，亏损是获利的一部分，发生亏损是很正常的，诚然造成利润也是很正常的，由于一个部位不是赚就是赔;不要由于某笔交易亏损而沮丧或由于赚钱而兴奋，这些均为再自然也然而的事情。赚多赚少、赔多赔少才是成功最核心的部分，没有一个能够有“统一性”与“保障交易资本”的策略逻辑与技巧，再高的预期精准率均为枉然。
能够把预期精准率提升到100%的，只有神。黄金期货交易者已经了解到在执行交易时确定风险程度的方法。止损措施可以保证：假使原本计划的交易被证明是错误的，则有风险的交易资金不胜过总数的2%。假使交易者在参与交易时准备了2%的风险资金，则退出交易时使损失不胜过这个额度就很重要了。利润的损失或者降低依据近期的高点来计算并依据此高价计算所持股票的价值。把进入交易时处在风险的总金额(2%的总交易资金)从交易资金中减去，再除以所持黄金期货合约的数量，便得出止损或保证利润的值。假使价格跌差于此值，则需要退出交易，进而在价格下挫以前及时锁住利润。
黄金期货交易者都知道风险和回报是交易的核心，但是却很少有交易者正式地探讨过两者的关系。新交易者，甚至是有经验的投资人，更看好于将差不多全部的注意力放在等式中的回报那边。他们以能从投资中得到多少回报为出发点，而且对交易者常以以往的高价作为计算基础，投资人则一般是基于复利、股息和分红。
对于初入黄金期货市场者首先要了解的是所有计划投资或交易的机会风险程度。黄金期货价格会上涨，也会下挫，这是个简单的道理，但是却经常被错误理解。黄金期货价格行情图给予了逻辑方法，用来计算某项交易或者投资的潜在风险和回报，我们起码要考虑下方三点。
第一，决定哪里是巨大压力位。这就像黄金期货价格上涨时的一顶帽子，可以表明回报程度。假使没有压力位，则最好以交易的最小回报作为计算基础。
对某个行情强势、持续创前期高位的黄金期货合约，可以在进入交易时将利润目标定为20%。假使在高达这个目标收益时趋势还在走高，那么我们就停留在这个交易程度上，这时风险/收益率就愈加对我们有利。
我们需要寻到一个数值以帮助我们合理地计算计划交易的收益部分，这便是交易回报值。它是计划进入交易价格和计划获利后退出交易时的价差，其自身并没有什么意义，我们需要将它与交易中的风险结合考虑。
第二，决定哪里是差于进入交易时价格的巨大支撑点。这就像一个安全网，可以表明交易风险水平。我们已经了解了几种设置止损点的方法。一部分交易者和交易系统运用的是主观设定的百分数，我们更倾向于在逻辑的图表点的基础上选择数值。这些图表点包含各种价格支撑线。在某些交易中，可以是移动平均数、平均真实波幅(ATR)等。无论交易者选择哪种方法，务必是得出一个单一的数值，这就是要终结交易或者投资的单价。计划进入价格和计划止损退出价格之间的差价就能表明交易的风险程度。
第三，风险/回报比率的计算。对此很多黄金期货交易者导致猜测得出结论。假使得出的数字看来不错，他们就交易，但是实际上他们很少知道确切的风险/回报比率。对风险/回报比率的比较，是交易者在大量交易机会中选择进入黄金期货市场的又一个分析方法。这个比率是通过将预期回报值除以预期风险值得出的，可以用来将真正有利的交易从较好的交易中区分开来，进而避免愚蠢的投资举动。更重要的是，这个比率告诉我们在追求某项回报的同期有多少风险伴存。