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高频交易(HFT)的历史——一个被机器主导的市场

外汇网2021-06-17 09:23:30 60
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1602年——阿姆斯特丹证券交易所形成世界上首个证券交易所。

17世纪——罗斯柴尔德家族成功逾越国界在与一类证券价格上执行套利,他们运用信鸽传递消息,所以总是先于竞争对手。

1983年——彭博(Bloomberg)得到美林证券公司(Merrill Lynch)3000万美元投资,建立了首个计算机系统,以向Wall Street金融公司供应实时市场报告、金融运算和分析。

1998年——美国证券交易委员会(SEC)予以电子交易所授权,这一步为实施速度是人工速度1000倍以上的计算机化高频交易(HFT)服务铺平了道路。

21世纪交替之初——HFT交易已经高达数秒实施时间,到2010年时,这个速度已经下滑到毫秒和微妙,2012年高达纳秒。

2000年——高频交易在股票交易订单中所占比例不足10%。

2005年——HFT在美国股票交易中占35%的比例。

2010年——HFT在美国股票交易中占56%的比例。

2010年闪电崩盘——2010年3月6号,价值41亿美元的电子交易导致了金融市场的闪电崩盘,道琼斯指数在单个交易日间狂跌1,000点,市值蒸发差不多1万亿美元。在市场走上复苏道路以前,市场任然能显现5分钟大跌600点的情形。SEC和CFTC(美国商品期货交易委员会)觉得HFT公司在这次崩盘中应负首要责任。

2011年——纳米交易技术推出:一家名叫Fixnetix的公司研发出微芯片,致使交易实施速度高达纳秒。(1纳秒=0.000000001秒)

2012年9月——初创公司Dataminr得到3000万美元投资后推出了全新服务,它将社交网络流量转变为可操作的交易信号。它发文的商业新闻比传统新闻发文平均提早54分钟。

2012年——HFT在美国股票交易中高达约70%的比例。

2012年——很多IT公司开始在HFT技术上投资数百万美元。一个特别为HFT推出的新电脑芯片使实施速度提升到.000000074秒;而一个价值3亿美元、横跨大西洋的电缆线项目正在建设中,目的仅是为了将纽约和伦敦之间的交易时间降低0.006秒。

2012年11月——受于社交网络对股票市场有着快速的影响,美国联邦调查局(FBI)开始将社交网络作为证券诈骗的形式之一执行调查。

2013年4月2号——SEC和美国商品期货交易委员会发布对上市公司通过社交网络公布声明的制约。

2013年4月4号——彭博终端将实时Tweets整合进其经济报告服务。彭博社交速度(Social Velocit)开始跟踪社交网络上相关特定公司话题的异常情形。

2013年4月23号——美联社(Associate Press)的推特账号被黑后,于下午1:05公布了一条美总统奥巴马在美政府炸弹攻击中受伤的假消息,瞬间引起Wall Street的强烈恐惧,道琼斯指数在3分钟内跳水143点。

2013年——一个坐落在华盛顿的服务器中心可以通过超迅速微波传输服务,将报告光速传递到纽泽西。

2013年9月18号——下午2点,美联储宣称临时不会削减对经济的支撑水平,这一消息震惊了金融市场。在芝加哥的部分交易者得到这一消息以前的数毫秒内,已经约有6亿美元资产执行了转手交易。

2013年9月——意大利形成首个向HFT征税的国家,它对保持时间少于0.5秒的股票交易征收0.002%的税。

2013年——在2010年的闪电崩盘后,经济专家就一直对HFT的风险性争执不休。得到诺贝尔奖的经济专家Michael Spence觉得,HFT理应被禁止。

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