外汇交易中，滑点现象时有发生。尤其是程序化交易中的滑点，它致使交易者的期望价格与事实成交价格的点差相差很大。很多投资人为滑点现象找的原因就是平台的困难，是交易经济上有意为之的不负责任的举动。实际上，滑点首要是由于市场波动产生的。同期我们也有办法来规避程序化交易里滑点的影响。
首先、加大程序化交易的级别。在程序交易过程中，大周期交易水平的平均利润点和损失点必然大于小周期交易水平的平均利润点和损失点。假使一个大范围模型的平均利润为50点，平均损失为30点，而一个小范围模型的平均利润为5点，平均损失为3点，两者之间没有很大的区别。两种模式都能得到平稳的利润。但是，在实盘中，前者肯定比后者更有效，由于滑动点的范围和平均损益点的数量级不同。
其次、减弱程序化交易过程中的网络推迟，采取一切措施，寻到连接已编程事务服务器的最快方法，并降低网络推迟。
最后、规避特定的行情波动速度快的时间点，比如，一部分人对非农业采取完全回避的方式，在报告公布前15分钟清理所有库存。你不能控制市场的波动速度，但是你不能隐藏它。非农公告时间精确到秒。假使你当下不采取任何态度，无论滑动点有多大，都不会影响你。
以上来说，综上，我们所有的方法都不是为了减弱滑点，导致为了减弱滑点的影响效果，致使我们的收益不会承受影响。同期，我们要知道，程序化交易中的滑点有的时机还可以增长你的收益，这需要你去理解你开单和平仓的方式。