一手是多少
国际上通用的定义是100k的交易量等于一标准手，简称一手。10k的交易量叫0.1手或迷你手。1k的交易量叫0.01手或微型手。请注意，有一部分汇商所说的“手”并不是标准手，而是迷你手。所以当提及“一手”时，需要先弄清楚手的定义。各个平台对“手”的定义不尽相同，
一手需要的保证金如何计算
首先清晰一部分概念，货币对左侧的为基准货币，右侧的为计算货币.
比如
欧元兑美元基准货币是EUR计算货币是USD
美元兑日元基准货币是USD计算货币是JPY
保证金计算公式，如果交易量是100k，那么所占用的保证金为“100k基准货币/杠杆倍数”再折算到您交易账户的基础货币。一般投资人用的美元结算账户（也就是出入金以美元计）。
实例：
美元结算账户1:100的杠杆，欧元兑美元汇率是1.2时交易不同货币对所对应的保证金占用如下
例1：该账户交易100k美元兑加元所占用保证金是100k美元/100倍=1000美元。
例2：该账户交易100k欧元兑美元所占用保证金是100k欧元/100倍=1000欧元=1000*1.2美元=1200美元。
例3：该账户交易100k欧元兑日元所占用保证金是100k欧元/100倍=1000欧元=1000*1.2美元=1200美元。
什么叫点差
市场由买卖双方构成，买方要价和卖方要价相等或交叉的话，就会成交。那么市场上未成交的单子一定是买卖价格存在一个距离，这个最小的距离就叫点差。若以股票为例，那么点差就是卖一价和买一价的差值。在外汇中也是同样的道理。所以点差应当是市场自动造成而且不固定的。但是受于平台商性质各有不同，佣金的收取方式也各不同，所以造成了固定点差该种特殊的形式。
点差=卖方最低报价ASK-买方最高报价BID。
滑点
滑点有合理滑点和不合理滑点两种。用市价单进出场受于市场价格波动引起的成交滑点是一种必然的现象，只若是依照市场真实价格成交的单子，即便滑点也无可厚非。无策略员平台（
这里引出了一个困难就是：我的单子滑点了，怎么办？
1，找自己的困难，尽量避免日后重蹈覆辙。
2，找汇商投诉，也许可以得到或多或少的赔偿，挽回一部分损失。
建议您重视第一条，我们不能把期望寄托在汇商的赔偿上，我们应当许多考虑更改自己的举动方式避免滑点损失，就好像天有不测风云一样，滑点也可以说一种不可避免的“自然现象”，我们懂得雨雪天尽量恐慌排旅行，那么我们是不是应当同样考虑在容易滑点的时段恐慌排交易呢？（比如重要消息公布时）。
止损单会滑点吗
止损单有实施风险！有很多投资人觉得，有了止损，就彻底制约了风险，这是错误的。任何挂单均为一种由价格触发的市价单（止损也是一种挂单）。止损单(stop)是一个价格触发的市价平仓单(marketclose)，所有stop挂单，不论是止损平仓依旧止损开仓，它所代表的意思就是，到了这个价格就递交一个市价单进去。市价单成交是要结合当时的行情的，假使出消息时市场大涨，你以前的空仓刷新止损，这时候平台递交的指令是一个市价购入平仓操作。这个市价单进去以后伴随暴涨的行情滑点，是正常的。很多投资人在消息行情以后就在大嚷止损无效，其实是对止损单性质没有正证实知。
挂单有哪几种
buylimit在现价以下挂单购入（又叫限价购入单）selllimit在现价上方挂单出售（又叫限价出售单）
buystop在现价上方挂单购入（又叫止损购入单）
sellstop在现价以下挂单出售（又叫止损出售单）
挂单不是成交契约，而是下单契约！有的投资人觉得“挂单的意思就是说到了那个价格就会给我成交”，非也，挂单是说到了那个价格就帮你下单（市价单），至于是否成交或在什么价格成交，并没有允诺。既然是市价单，所以就有滑点或许（双向滑点，有利或不利滑点都有机会）。假使不期望滑点，在挂单的时机可以设置一下允许滑点的规模。受于limit单属于逆势下单，一般成交很顺遂甚至有利滑点，但是stop单均为顺势下单，成交价或许会向不理想的方法滑动，假使设置的滑点规模过小，也许致使无法成交。又一次强调的是，滑点均为双向或许，并不是Limit单一定没有不利滑点，只然而很少显现，同理Stop单也或许显现有利滑点，导致概率很小。
对锁（对冲）以及对锁所需的保证金
对冲本意是指利用对不同投资品种的同期操作高达抵消风险或者达到套利的交易方法。对锁本意是指在与一品种上相反方向同期开仓，两个仓位相互锁定了风险。在外汇交易中，对冲与对锁一般表达了相同的意思。而在期货、股票或期权等交易中，对冲和对锁是完全不同的意思。外汇对冲所占用的保证金各个汇商都有不同的规则，有三种情形，不占用保证金，占用单边保证金，占用双边保证金。以占用单边为例介绍：比如你做多1手一种货币对，占用了1000美元保证金，那么同期再做空1手该币种对，保证金不会增长到2000美元，还会保持1000美元不变。
需要注意的是，在对锁头寸时，假使适逢市场点差增大(或许受于迅速波动或交易清淡)，那么账户净值会跟随变小。假使账户资金水位过低，那么对锁也是或许会受于点差增大而爆仓（或强制平仓）的。为何对锁时点差增大，净值变小？这是很容易理解的，点差=卖方最低报价ASK-买方最高报价BID。一般情形下，BID和ASK同期上升或下滑(点差维持不变)，这时对锁的两个单子刚好盈亏相互抵消，账户净值不变。我们可以如果一种情形是BID不变，ASK上升，如此致使点差变大，这时多仓头寸的盈亏没有改变，但是空仓头寸却受于ASK上升而缩水，如此账户总体净值就跟随缩减了。
杠杆与风险的关系
我们先引用一句最常听到的，但是是错误的话：“杠杆越大风险越大”。事实上杠杆的目的是让你用较少的资金达到交易的机会。风险大小的决定原因不是杠杆，而是交易的数量。杠杆影响的不是风险，而是占用保证金的数额多少。比如你在1：100的情形下交易1标准手(下称手)，那么占用保证金是1000美元，市场每波动1个点，你的资本净值就会跟随造成10美元的盈利或者亏损。假使是1：500的杠杆呢。你同样交易1手，那么保证金占用是200美元，可是市场每波动1个点，你的资本波动任然是10美元。风险并没有改变。所以杠杆和风险的关系应当如此描述：“杠杆越大，允许承受的风险就越大”。就是说大杠杆给了你承受更大风险的自由，同样的钱在高杠杆作用下允许交易许多的数量，假使交易许多的数量，诚然就承受了更大的风险。有人说承受更大的风险有什么意义呢，一个永恒的真理是：“潜在风险与潜在利润成正比。”允许承受的风险大了，就代表着或许的潜在获利更大了。有很多交易者为了得到暴利而运用大杠杆重仓交易，这显然是十分危险的举动。下面一个困难就讨论这件事。
重仓与爆仓的联系
杠杆交易是一把双刃剑。潜在获利增长的同期，也增大了潜在的风险。你或许通过重仓交易快速获利，赚得一个又一个的100%，本金一倍接着一倍的翻番。但是记住，你只需亏一次100%，就亏光了所有的钱。那么假使一开始没有赚到钱，从100%亏到了50%.这时你要赚回本金，就需要用余下的钱赚100%才可回本。重仓是爆仓的捷径，请谨记。
夏令时与冬令时
变换规则：
美国的夏时制起始时间是3月第二个星期日，终结时间是11月第一个星期日。
欧洲的夏时制起始时间是3月最后一个星期日，终结时间是10月最后一个星期日。
北京时间：
对于大部分外汇平台，交易时间为：
夏令时:北京时间礼拜一凌晨5:00开盘至礼拜一凌晨5:00收盘
冬令时:北京时间礼拜一凌晨6:00开盘至礼拜一凌晨6:00收盘
个别汇商的开尾盘时间或许会比这里说的时间提早或推后，具体请咨询您所运用的汇商。
汇率常识(国内银行)
出售价-用的汇率。
现汇购入价-用账户中的美元现汇兑换人民币的汇率。
现钞购入价-用美元现金兑换人民币的汇率。
现汇-来源是电汇的外汇。
现钞-来源是现金的外汇。